回测报告最大回撤问题

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-18 14:50

同一个策略，时间从2022年6月到2023年1月的回测报告最大回撤是三十多万，从2022年6月到2023年11月18日，时间长度拉长后，最大回撤反而下降了是怎么什么情况

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-18 19:58

换了一个策略回测，发现也是出现了最大回撤计算有误的现象。这里近利润第一个高点是五十万左右，然后曲线没有到水下。回撤已经超了一百多万

技术006 · 发表于 2023-11-19 08:05

最大回撤是历史以来的最高的资产高点和当前位置的资产低点的差值。你图中的那条曲线，是持仓净值。不是资产高低点。你显示资产高低点后再去核算

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-21 16:45

技术006 发表于 2023-11-19 08:05
最大回撤是历史以来的最高的资产高点和当前位置的资产低点的差值。你图中的那条曲线，是持仓净值。不是资产 ...

那为啥在总体概览中，回测时间拉长。最大回撤反而变小呢

技术010 · 发表于 2023-11-21 16:50

最大回撤是根据信号计算出来的啊，你回测使用不同的回测时间，信号计算不同，K线走势也不同，前后计算出的最大回撤之间也没有直接的可比较性啊。

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-21 17:16

技术010 发表于 2023-11-21 16:50
最大回撤是根据信号计算出来的啊，你回测使用不同的回测时间，信号计算不同，K线走势也不同，前后计算出的 ...

问题是起始时间是固定的，只是结束时间不一样啊。时间拉长最大回撤不可能变小吧。。

技术010 · 发表于 2023-11-21 17:19

那你把两份回测报告导出来，上传到论坛，我们先看下吧。这个可能要用交易明细开始来逐步排查了。

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-22 15:30

文件大小超了，我随便选了个策略都有这种现象

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2023-11-22 15:31

压缩了下，看看是不是

技术010 · 发表于 2023-11-22 15:41

一开始的交易明细上对都不同，后面的最大回撤计算大概率也是对不上的。你这两份回测报告是同一个客户端回测出来的吗？

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