自动换月他是按照什么价格发出委托的，不是对价吗？

代人发帖

请教：自动换月，它报单后9:30:30 只成交了12合约，没成交11合约，  11挂单没成交什么，他是按照什么价格发出委托的，不是对价吗？

技术010

是按市价报单委托的，不支持市价的品种默认是最新价+3个变动价位报单的，理论上应该都会成交。可以提供下你的下单日志看下呢。

ak47

2023-11-16 09:30:31.093    【换月】2023/11/16 09:30:31 : <删除删除删除> IC11 500股指2311 已切换至主力合约 IC12
2023-11-16 09:30:31.093    【下单】IC11 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平1 账户删除删除删除 Formula 1
2023-11-16 09:30:31.094    【下单】确认报单已发送 ID=1889119513 RefID = 1
2023-11-16 09:30:31.094    【下单】IC12 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平0 账户删除删除删除 Formula 1
2023-11-16 09:30:31.094    【下单】确认报单已发送 ID=1889119514 RefID = 2
2023-11-16 09:30:31.129    【指令】收到回报指令 ID = 1889119513 RefID = 1 品种:IC2311 账户:删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.129    【回报】删除删除删除 : IC2311 - 已报单 3 价格:5632.6 平 买
2023-11-16 09:30:31.129    【指令】收到回报指令 ID = 1889119514 RefID = 2 品种:IC2312 账户:删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.130    【回报】删除删除删除 : IC2312 - 已报单 3 价格:5602.8 开 卖
2023-11-16 09:30:31.130    【指令】收到回报指令 ID = 1889119514 RefID = 2 品种:IC2312 账户:删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.130    【指令】收到回报指令 ID = 1889119514 RefID = 2 品种:IC2312 账户:删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.131    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 1 Account = 删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.131    【回报】删除删除删除 : IC2312 - 已成交 1 价格:5603.0 开 卖
2023-11-16 09:30:31.131    【指令】收到回报指令 ID = 1889119514 RefID = 2 品种:IC2312 账户:删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.132    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 1 Account = 删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.132    【回报】删除删除删除 : IC2312 - 已成交 1 价格:5603.0 开 卖
2023-11-16 09:30:31.132    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 1 Account = 删除删除删除
2023-11-16 09:30:31.133    【回报】删除删除删除 : IC2312 - 已成交 1 价格:5603.0 开 卖
2023-11-16 09:30:31.133    【指令】收到回报指令 ID = 1889119513 RefID = 1 品种:IC2311 账户:删除删除删除

ak47

技术010 发表于 2023-11-16 10:13
是按市价报单委托的，不支持市价的品种默认是最新价+3个变动价位报单的，理论上应该都会成交。可以提供下你 ...

您看下

技术006

2023-11-16 09:30:31.129    【回报】删除删除删除 : IC2311 - 已报单 3 价格:5632.6 平 买

当时的委托价是5632.6  这个价格接近于委托时的最新价（这个价格在当时没有成交优势）。当时的行情中的委卖价基本都是高于此价格的。你市价指令设置中是默认值？可以把市价默认偏移3个变动价位，调成10个。这样有利于应对行情变化

ak47

这个市价选项是会影响到所有的市价交易吗，包括图表，后台策略？

ak47

技术006 发表于 2023-11-16 11:03
2023-11-16 09:30:31.129    【回报】删除删除删除 : IC2311 - 已报单 3 价格:5632.6 平 买

当时的委托 ...

你好看一下市价交易设置

技术006

这个地方是处理不支持市价指令的市场。市价指令本身是为了快速成交（价格优先）。通过它处理的价格是对手价+n个偏移量，所以N应该更大一些

ak47

技术006 发表于 2023-11-16 11:14
这个地方是处理不支持市价指令的市场。市价指令本身是为了快速成交（价格优先）。通过它处理的价格是对手价 ...

勾选自动换月，那在哪里设置市价交易偏移+n？

技术006

就是你六楼的那个图中指示的位置。市价指令的处理都是通过这个设置进行判断的。