报单延迟问题

胖虎爱吃鱼

老师好，请问后台程序化报单普遍延迟了十几秒。请问如何解决

技术010

你在后台上使用的是1秒钟周期啊，走完K线模式是在每一秒结束，只要满足条件，就会在每1秒结束后就出触发信号啊，并不会等1分钟结束才触发信号啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-2 15:02
你在后台上使用的是1秒钟周期啊，那每一秒结束，只要满足条件，就会在每1秒结束后就出触发信号啊，并不会等 ...

我引用的是其他策略的前一根K线信号，其他策略都是分钟级别的。这样设置是能够在收线后的1秒后就报单

技术010

1、这个不受引用的周期影响的啊，后台策略的信号什么时候触发，完全是看后台策略运行什么周期上，选择哪种运行模式，并不受引用周期所控制。
2、另外这个触发的时间可能受本地时间误差，策略执行的效率等因素所影响的，并不一定是准点触发。你可以矫正下本地时间看下。
    https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-2 15:09
1、这个不受引用的周期影响的啊，后台策略的信号什么时候触发，完全是看后台策略运行什么周期上，选择哪种 ...

本地时间检查了，是没有问题的；在云服务器上比在本地报单慢了十几秒

技术006

排查此类问题，已经和您解释多次方法。建议你按照对应方式逐一排查原因。1.debugfile输出行情时间DYNAINFO(207)。排除掉因为本地行情接收阻塞造成的延迟
2.debugfile输出下单条件，由于是1秒周期等同于tick级别刷新。资源占用较高时，也会造成计算缓慢。（根据同一品种两次的运行间隔，可以判断实际轮询时间差）
如果能达到1s一次的输出结果，那么直接看排查这十几秒之间的每次输出的条件结果是否满足，即可判断后台策略条件是否真实成立，而不是你想当然的认为让他应该在什么位置下单。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-11-3 03:16
排查此类问题，已经和您解释多次方法。建议你按照对应方式逐一排查原因。1.debugfile输出行情时间DYNAINFO( ...

那我将多策略改为一分钟周期，1秒钟轮询会好些吗

技术010

信号是否及时触发，完全是看本地计算机当时计算的结果是否满足，而不是拿另外一个信号结果来对比参考，没有可比较性的。使用1秒钟的走完K线和使用1分钟周期的固定间隔，并不是造成信号是否延时的原因的。你的信号在16或17秒触发，那说明就是当时计算出来的信号是满足的，在16秒之间就是没有满足信号。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-3 13:53
信号是否及时触发，完全是看本地计算机当时计算的结果是否满足，而不是拿另外一个信号结果来对比参考，没有 ...

我的多策略周期没有秒周期的，最小也是一分钟周期的；

admin

这不就1秒周期走完k线？