同一个策略，怎么对多个品种回测并生成报告？

qiu · 发表于 2023-9-28 10:39

现在选了多个品种回测，但是只生成了一个品种的报告，要如何才能对多个品种回测并生成报告呢？

技术006 · 发表于 2023-9-28 10:44

本帖最后由技术006 于 2023-9-28 10:58 编辑

你这部分品种本地没有对应的数据吧。补充完成后，在显示牌中右键查看下相关时段的数据是否存在。然后再回测下
还有一种可能就是你代码里写死了品种，没有获取合约池的品种。

qiu · 发表于 2023-9-28 11:20

技术006 发表于 2023-9-28 10:44
你这部分品种本地没有对应的数据吧。补充完成后，在显示牌中右键查看下相关时段的数据是否存在。然后再回测 ...

context.run_info.base_book_id，我是用这个方法获取的，如果不是，需要用哪个方法获取合约池的呢，或者有对应demo吗？

技术006 · 发表于 2023-9-28 11:29

没有问题。你用自带的future_ma5_buy均线公式试下。如果正常。说明和策略计算的方向有关系。排除掉数据问题以外。

qiu · 发表于 2023-10-10 11:14

技术006 发表于 2023-9-28 11:29
没有问题。你用自带的future_ma5_buy均线公式试下。如果正常。说明和策略计算的方向有关系。排除掉数据问题 ...

试过了，能正常出报告但是只有一个品种的，我需要对多个品种进行批量回测，具体需要怎么做呢。

技术006 · 发表于 2023-10-10 11:30

抱歉，之前没留意代码中，你代码中取的基准合约，不是合约池的品种列表。
这才是合约池的品种获取，context.universe。多品种返回都是列表，对获取的列表品种分别处理即可

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