怎么解决A策略开出来的这个品种仓位不会被B策略平掉？

代人发帖

请教：后台多策略做多品种时，当一个品种几个策略都可以运行时，怎么解决A策略开出来的这个品种仓位不会被B策略平掉？

技术010

1、可以代码中用超全局变量EXTGBDATA()、EXTGBDATASET()来记录各个策略开的仓位，然后平仓的时候读取这个全局变量来进行平仓。
2、或者就使用我们机构版的模组功能，可以创建多个模组，各个策略可以针对各自的模组分开进行仓位管理。

湖海洋帆

第一个方法能写个简单模型让我学习一下吗？

技术010

参考如下代码结构：
IF CONKD THEN BEGIN
   TBUY(1,SS,MKT);
   EXTGBDATASET(STKLABEL&'_策略1',SS);
   END

IF CONPD AND EXTGBDATA(STKLABEL&'_策略1')>0 THEN BEGIN
   TSELL(1,EXTGBDATA(STKLABEL&'_策略1'),MKT);
   EXTGBDATASET(STKLABEL&'_策略1',0);
   END

湖海洋帆

那是不是就会存在，一个品种可能三个策略都在不同位置开出了仓？！可能两个多，一个空啊？

技术010

是可能存在这样的情况的啊，各个策略中的持仓方向和持仓数量都是要你自己在代码中使用全局变量来记录的。

怡家

多策略改成多周期怎么改？我是同一个策略用在两个周期开仓但平仓被全平了？

怡家

是在策略两个字上改成周期就行了吗

技术010

是的，把你的策略分成两个策略，分别监控不同的周期，每个策略中使用不同的全局变量进行记录本策略的仓位。

怡家

谢谢，学习了！