回测报告平仓收益曲线和交易明细不匹配

103729 · 发表于 2023-8-17 10:44

我有一个python高频交易策略回测报告，交易明细上2012-2023年间有4万多次交易，资产曲线也是盈利的，但是平仓收益曲线上和日交易分析上面是由12年4月前有交易记录，在此后的时间里平仓收益曲线不再变化，但是累计成本又是不断增长的。平仓收益曲线中的累计成本和交易明细里面的累计成本是匹配的，但是利润不匹配，附件是我的回测报告TTR2文件

资深技术02 · 发表于 2023-8-17 10:49

平仓是要全部平仓后才计算收益，比如开了5手，平到1手后面又加仓这种情况下前面平4笔都是不计入平仓收益的

103729 · 发表于 2023-8-17 10:57

我加仓是每次加1手，平仓也是每次平一手，但同一时间只持有全部都是多单或者全部都是空单，会存在某一比订单止损平仓或者止盈平仓后面又加仓的情况，但每次开平都是一手

103729 · 发表于 2023-8-17 10:59

那为什么交易明细和资产曲线是正常的，平仓收益曲线很明显是错误的，我这个代码逻辑在实盘的时候肯定可以执行，但是回测报告的平仓收益曲线很明显不对，在这种情况下，资产曲线是否有参考价值

资深技术02 · 发表于 2023-8-17 11:00

平仓是是根据平仓后才会计算，不像资产曲线是一直在计算的
这两者逻辑不一样
建议直接看资产曲线就可以了

103729 · 发表于 2023-8-17 11:05

那如果我希望平仓收益曲线也正常，我应该怎么更改逻辑呢

资深技术02 · 发表于 2023-8-17 11:12

这个目前没有办法，我们后面会看下怎么优化这个逻辑

103729 · 发表于 2023-8-17 11:13

好的，谢谢

		自动登录	找回密码
密码

回测报告平仓收益曲线和交易明细不匹配

本帖子中包含更多资源