精细化历史测评定时买卖问题

苍穹之上

我现在有这么一个需求描述如下：

1.针对上证和深证的5000多只股票进行日线周期级别的选股，假设选股结果为XG；
2.每天在尾盘14：50-14：55期间进行选股，选完之后及时买入股票，每天限制最多买入10只股票，总持仓限制买入20只股票，每只股票买入金额为总仓位的5%，其金额随着总仓位资金改变而改变；
3.在2的买入基础上附加一个条件，每天买入股票时需要上证股票数量上涨比例超过50%；
4.卖出的条件为最多持仓40天尾盘14：55卖出，盘中实时价格盈利10%及时止盈，盘中实时价格亏损5%及时止损。

我想针对上面的需求写一个精细化历史测评的后台交易模型，谢谢了！

苍穹之上

需要补充一点的是除了能后台交易外，我还需要对其交易模型进行历史数据回测。

技术010

后台程序化交易的策略并不一定都支持回测的。你这个模型需要结合股票池来选股，然后选股的结果进行后台程序化交易，且需要使用EXT全局变量来控制每天的开仓品种数量，股票池和EXT全局变量这些控制都是不支持回测的。

苍穹之上

技术010 发表于 2023-7-24 11:12
后台程序化交易的策略并不一定都支持回测的。你这个模型需要结合股票池来选股，然后选股的结果进行后台程序 ...

能远程指导一下怎么操作吗

技术010

本周四的云课堂，会详细讲解后台程序化的使用的，里面也会讲解后台+股票池的结合使用的，你可以加入到我们的微信群，到时群内会发链接的。