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ALLBORNUM 指的是什么?

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发表于 2021-8-5 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频扩展函数里有一个ALLBORNUM 和 ALLSORNUM, 函数注释里说是成交买单量和成交卖单量,我在高频扩展数据里自定义了沪铜CU00,监控沪铜主力合约,调用这两个函数发现两个函数之和不是沪铜的总成交量啊!!!那这个函数反应的到底是什么里量?换句话说,B1、S1相加,得到的是成交量Vol,那B2、S2又是什么?既不是笔、也不是量,到底是啥?
B1:=ALLBUYV ('CU00',0); //外盘总量S1:=ALLSELLV('CU00',0);



B2:=ALLBORNUM('CU00');//成交卖单数
S2:=ALLSORNUM('CU00');




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发表于 2021-8-5 10:48 | 显示全部楼层
请稍等,这边咨询下
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发表于 2021-8-5 15:39 | 显示全部楼层
这个是成交的买卖单数,而非成交量,这里的单数其实就是分笔TICK的数量。
计算方法如下: 若当前笔价格不等于上一笔价格 ,那么买卖单数+1,若相等,若上一笔是主买方向的那么主动买单+1,否则主动卖单+1
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