我想计算5年国债期货历年以来的升贴水情况，可以怎么实现？

代人发帖

请教：我想计算5年国债期货历年以来的升贴水情况，可以怎么实现？一下，

技术010

抱歉，无法在软件中计算出这个升贴水，因为我们软件没有提供5年国债的现货价格。

saintlucifer

那我换个思路，我想计算最近的季月合约和最远的季月合约历年以来的差价要怎么计算？我在套利合约里面新建了TF09-TF03的，但出来的日线只有3条，历史数据也补充了，两个合约在日线上也能看到到2013年的数据。

技术006

通过套利计算价差是可以的。你只有3根k的原因，应该是你没有进行历史数据刷新。

saintlucifer

那如果我想比较最近的一个季月和最远的一个季月的历史差值呢，就是要自动换季月

技术010

套利合约中，需要手动指定具体的合约的，无法自动更换合约的。

saintlucifer

那如果放在策略里面用代码替换呢，有曲线方法达到这个功能吗，只需要计算出数值就可以

技术010

稍等，我们这尝试给个范例。

技术010

参考如下代码：
A:STKLABEL;
B:STRTONUM(STRRIGHT(A,2));
B1:IF(B+3<=12,B+3,MOD(B+3,12));
B2:IF(B+6<=12,B+6,MOD(B+6,12));
B3:IF(B1<10,STRCAT('0',NUMTOSTR(B1,0)),NUMTOSTR(B1,0));
B4:IF(B2<10,STRCAT('0',NUMTOSTR(B2,0)),NUMTOSTR(B2,0));
近期季月:=STRREPLACE(A,STRRIGHT(A,2),B3);    //近期季月的代码
远期季月:=STRREPLACE(A,STRRIGHT(A,2),B4);    //远期季月的代码
J1:CALLSTOCK(近期季月,VTCLOSE,-1,0);
J2:CALLSTOCK(远期季月,VTCLOSE,-1,0);
JC:J1-J2;     //价差

技术006

如果你合约与合约之间的间隔时固定的，可以考虑对品种代码进行处理换算得到各自的合约，然后对其引用数据进行运算。如果不是就没有好的方式了

示例

[PEL] 复制代码

AA:DYNAINFO(210);
BB:STRTRIMRIGHT(AA,'0123456789');
CC:STRTONUM(STRRIGHT(AA ,2));
CODE_M1:IF(cc+6>12,cc-6,cc+6);
code_M2:IF(CODE_M1<10,'0','');
CODE:BB&code_M2&numtostr(CODE_M1,0);
EXPLAIN( 1, code );