图表程序化套利合约价差的计算问题

大伟

图表程序化套利合约价差的计算，能否提供价差自定义模式，比如最新价减最新价模式，
或付费定制此模式可以吗？

技术010

不行的，因为图表上的交易函数是不支持指定下单品种的，只能对当前窗口上的品种来交易的，你的这个需求最好是使用后台程序化来实现的，后台程序化的代码编写比图表更灵活的。

大伟

用的就是当前图表对应的套利合约，比如TA0002 SP09.SP11

希望 价差按 （最新价- 最新价） 定义，软件默认的定义只是 （委买价 - 委买价）/(D1-D2） 模式

能否提供个插件，计算套利合约价差用  （最新价- 最新价）定义

技术010

抱歉，这个无法提供。

大伟

一个框架内开两个图表，做套利合约，
在两个图表都有持仓时，保证金如何收取？（和单品种单向持仓相较）？

比如：FU09.FU10套利合约,一个图表为 多、空，另一个图表为空，多

技术010

你分开报的话，那保证金是按两个品种单独收取的。只有是套利合约中，检测到是该套利合约是交易所的标准套利合约，软件内部才会按套利组合的指令报到柜台的，柜台才可能按单边收取保证金的。保证金如何收取，建议咨询下期货公司柜台。

大伟

对锁（同一品种双开），保证金按单边还时双边收取？

补充内容 (2023-6-9 11:15):
锁仓

大伟

锁仓

技术010

按单边最大的保证金收取。