仓位计算问题

胖虎爱吃鱼

对于金字塔的仓位计算因为四舍五入总是出现加仓减仓的问题，强烈反馈.做空的时候跌下来了，价格低了仓位加一手，涨上去了价格高了减一手来回亏损很严重！

//计算开仓手数
////***********************************//lots定义//***********************************//
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=OCLOSE;
        end
lots:=max(round((20*10000/(open_price*multiplier))),1);



if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=OCLOSE;
        end
lots:=max(round((20*10000/(oclose*multiplier))),1);

技术010

四舍五入和加仓减仓有什么关系呢，加仓减仓是根据你的信号来的啊，你需要排查的是为什么会出现加仓减仓。你这个open_price是要用全局变量来标记的啊，你需要看你在计算lots时，oclose是否发生了变化的啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-6-1 10:53
四舍五入和加仓减仓有什么关系呢，加仓减仓是根据你的信号来的啊，你需要排查的是为什么会出现加仓减仓。你 ...

关键是这里的价格不是固定开仓时候的，所以会导致价格变动到刚好在四舍五入区间的时候来回加减仓，不论是向上舍入，还是向下舍入还是四舍五入总会存在一个价格区间刚好在那波动的时候来回加减仓。难道不明白这个意思吗

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-6-1 10:53
四舍五入和加仓减仓有什么关系呢，加仓减仓是根据你的信号来的啊，你需要排查的是为什么会出现加仓减仓。你 ...

为什么会加减仓不就是因为仓位计算的问题，不然也不会加减仓一手了。不信的话，你可以拿个单均线非多即空的策略没有加减仓的试试啊。我的策略都不带加减仓的，怎么会平白无故价格大跌的时候追空一手

技术010

那就要输出调试来跟踪问题了，你要排查为什么会发生加减仓，之所以出现加减仓，就是你引过来的仓位计算的结果发生了变化了啊，那就要分析这个仓位计算为什么会发生变化啊。从你的逻辑来看，你开仓后记录的open_price就不应该发生变化啊，你用open_price计算的lots也应该不会变的啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-6-1 11:31
那就要输出调试来跟踪问题了，你要排查为什么会发生加减仓，之所以出现加减仓，就是你引过来的仓位计算的结 ...

但是问题在于他变化了啊，即使勾选了仅刷新最后一根K线也变了啊 。所以这是你们软件哪里出问题了啊

技术006

1.仅刷最后一根k是运行模式。它不是影响信号条件的因素。你这种所谓的现象，就是信号闪烁。
即使存在四舍五入计算仓位的影响，它应该也只会在最新k上才会不断变化。历史k上的收盘价同样是固定的。至于是不是，要结合整个策略逻辑去分析。

2. 如果你策略中依旧是采用引用其他策略的holidng值作为净持仓进行委托下单的标准，那么只要历史信号发生变化理论仓位就会变化。

3.在你之前的帖中， 你图表还中还锁定看k线数量。对于基于历史信号的图表策略，锁定k线数量只会造成信号更加闪烁。

想定位这种问题，最直接的方式就是debugfile，根据日志的结果定位造成加减仓的原因。

技术010

1、这个变化就不四舍五入造成的，相同的一个数值不可能前后两次四舍五入会出现不一样的结果的。
2、你再lots的计算只能使用open_price来计算，且这个open_price必须使用variable全局变量来标记。然后你可以输出open_price和lots，看是否会发生变化。