帮忙实现一个分步出场思路

100019690

只分一步，就是 第一次进场之后，利润大于30个点，则先平掉一半的仓位，等价格回调到  初次进场的位置，再补回  已平掉的 一半仓位，之后，不再做分步出场，止损设置20个点，止盈设置 50个点

大概思路如图所示

技术009

[PEL] 复制代码

variable:p:=0;
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);


majc:=cross(ma5,ma10);
masc:=cross(ma10,ma5);

if c<=ENTERPRICE and holding>0 and p=0 then 补仓:buy(1,1,market);

if  c-ENTERPRICE>=50*mindiff and holding>0 then 
begin 
止盈:sell(1,holding,market);
p:=0;	
end

if c-p>30*mindiff and p<>0 then 
begin 
减仓:sell(1,holding/2,market);
mark:=0;
P:=0;
end 


if masc and holding>0 then  
begin 
指标平多:sell(1,holding,market);	
p:=0;
end 


if  ENTERPRICE-c>=20*mindiff and holding>0  then 
begin 
止损:sell(1,holding,market);
p:=0;	
end

if majc and holding=0 then 
begin 
buy(1,2,market);
p:=AVGENTERPRICE;
end

仅供思路参考。

100019690

技术009 发表于 2023-4-10 14:39
[mw_shl_code=pel,true]variable:p:=0;
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);

怎么样限制 上次 减仓 以来，， 如果符合条件， 只补仓一次，

而且不与其他的 出场条件相冲突，我试着  count（ low< enterprice, barslast( mark =0 )  ) = 1 ,这个表述好像不行

我发现在引用上一个 标识点，方面，barslast 函数好像不大适合，有比较好的方法推荐么

技术009

再追加一个全局变量的限制：

[PEL] 复制代码

variable:p:=0,mark:=0;
ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
 
majc:=cross(ma5,ma10);
masc:=cross(ma10,ma5);
 
if c<=ENTERPRICE and holding>0 and p=0 and mark then 
begin 
补仓:buy(1,1,market);
mark:=0;
end  

if  c-ENTERPRICE>=50*mindiff and holding>0 then
begin
止盈:sell(1,holding,market);
p:=0;   
end
 
if c-p>30*mindiff and p<>0 then
begin
减仓:sell(1,holding/2,market);
mark:=1;
P:=0;
end
 
 
if masc and holding>0 then 
begin
指标平多:sell(1,holding,market);    
p:=0;
mark:=0;
end
 
 
if  ENTERPRICE-c>=20*mindiff and holding>0  then
begin
止损:sell(1,holding,market);
mark:=0;
p:=0;   
end
 
if majc and holding=0 then
begin
buy(1,2,market);
p:=AVGENTERPRICE;
end

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variable:p:=0,mark:=0,Epri := 0;
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
  
majc:=cross(ma5,ma10);
masc:=cross(ma10,ma5);
  
if c<=ENTERPRICE and holding>0 and p=0 and mark then
begin
补仓:buy(1,1,market);
mark:=0;
end

if  c-ENTERPRICE>=50*mindiff and holding>0 then
begin
止盈:sell(1,holding,market);
p:=0;   
end
  
if c-p>30*mindiff and p<>0 then
begin
减仓:sell(1,holding/2,market);
mark:=1;
P:=0;
end
  

if  ENTERPRICE-c>=50*mindiff and holding>0  then
begin
止损:sell(1,holding,market);
mark:=0;
p:=0;   
end





// 做了 分批进场

  
   fenpi := ref( high -ma10> 5 * mindiff,1 )  ;
  
  


// 不分批
  
if majc and holding=0 and not( fenpi ) then
begin
buy(1,4,market);
p:=AVGENTERPRICE;
Epri := enterprice ;
end


// 分批

// 初次 进场
if majc and holding=0 and fenpi then
begin
buy(1,1,market);
p:=AVGENTERPRICE;

Epri := enterprice ;

end


// 二次进场

   S2 :=  ref( low < epri-5*mindiff,1 );


if majc and holding=0 and fenpi then
begin
if S2 then 分批: buy(1,3,market);
p:=AVGENTERPRICE;



end

100019690

技术009 发表于 2023-4-11 15:17
再追加一个全局变量的限制：
[mw_shl_code=pel,true]variable:p:=0,mark:=0;
ma5:=ma(c,5);

我这边在进场做了个分批，分批的适合 赋值  Epri := enterprice ，是方便我定位第一次进场价格，这样我后面以第一次进场价格来参考 补仓，这样是不是跟 p:=AVGENTERPRICE;  冲突

技术009

第一次进场价格 我不是用p记录了么。
p的赋值只在第一次开仓时候赋值的。

100019690

技术009 发表于 2023-4-11 16:05
第一次进场价格 我不是用p记录了么。
p的赋值只在第一次开仓时候赋值的。

谢谢老师，我先梳理一下看看，最近脑袋有点晕，

100019690

技术009 发表于 2023-4-11 16:05
第一次进场价格 我不是用p记录了么。
p的赋值只在第一次开仓时候赋值的。

请问一下老师

1、如何统计最近  50 个 k线 区间内的交易次数？

2、如何统计最近 50 个 K线 交易区间内的亏损次数？

3、如何统计最近 50 个 K线 交易区间内的亏损幅度？

可以帮忙实现这三个思路么

补充内容 (2023-4-13 16:40):
maxseqloss 这个函数怎么用的

技术009

系统有提供类似的函数。不过系统是直接统计全部的。但是问题不大，我们直接使用然后和历史值做个差值就行了。
//交易次数
TOTALTRADE-ref(TOTALTRADE,50)

//亏损次数
NUMLOSSTRADE-ref(NUMLOSSTRADE,50)

亏损浮动可以用资产变化做判断：

(asset-ref(asset,50))/ref(asset,50)