回测数据精度问题

观泽

今天突然发现回测取出的期货主连5m钟级别high low close数据是numpy。float64，但是数据都有小数点后面很多位和实际情况不符合[3964.29882812 3966.98095703 3958.93432617]，基本都是这样的，这样的数据应该是四舍五入呢还是直接取整，为什么会这样以前在其他平台也发现过

技术009

浮点型误差 是很难避免的。通常做法是按照该品种 最小变动价位的小数位处理。