在大周期如何调用小周期收盘价平仓

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平仓：A>  B ;

A指一分钟周期的收盘价。
B指五分钟周期的某个指标。
在五分钟图表中用一分钟收盘价或次开盘价平仓，该用什么公式表示

技术009

1分钟的价格 你可以用 callstock函数进行调用。价格调用过来 下单里用限价 就指定为这个价格就行了。

但是我觉得调用小周期价格进行下单 不是很合理。因为实际交易时候当前的 大周期也好，小周期也好 对应的收盘价必然是一样的。  

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技术009 发表于 2023-2-9 10:31
1分钟的价格 你可以用 callstock函数进行调用。价格调用过来 下单里用限价 就指定为这个价格就行了。

但 ...

一分钟收盘的时候五分钟可能还是盘中价，等五分钟收盘的时候可能价格已经走了很远，所以需要调用一分钟的收盘价。
或者改为
A>B  持续超过一分钟时间   
应该怎么写呢

补充内容 (2023-2-9 11:13):
满足条件后即使下单

补充内容 (2023-2-9 11:13):
满足条件后立即下单

啥玩意

借楼发帖要被删，这个情况跟我的一个想法一样

技术009

有些局限性可能要说明下：
图表历史信号，是回测性质的信号，这种信号是用K线结束状态的数据 出信号。


所以有些盘中的情况 在回测上无法实现那样的效果 ，你这里：
比如实际盘中 当前是13:05 这个大周期K所在位置 ，现在是13:03这个实际时间点，这时候开始满足小周期某个条件，比如你这里的a>b。  这个情况在回测时候无法完全处理，回测时候我们只能获取13:05结束时候b的值，而在这个大周期形成过程中的b无法在回测中体现出来。a因为是小周期收盘价，我们可以利用历史偏移方式 调用下历史的几个小周期K 继续判断。但是这个b是一个静态的。


你这个问题我以前处理过类似的，当时的情况是这样：
我在小周期重新构建了大周期的算法，用历史的大周期指标和当前的小周价格合成了一个模拟的盘中的大周期指标值。这个局限性就是指标太复杂时候无法构建。已经构造过的有macd，kdj这种再复杂就可能不行了。

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技术009 发表于 2023-2-9 11:30
有些局限性可能要说明下：
图表历史信号，是回测性质的信号，这种信号是用K线结束状态的数据 出信号。

明白了，回测的时候只能用13：05的数据。那么能不能在五分钟K线图中当13：03这个一分钟K线收盘时满足条件B马上下单，不等五分钟收盘时才下单

技术009

实际交易时候反而没那么多局限性，仅仅是复盘时候无法复现某些情况而已。

你这种肯定是可以的呀。你可以调用一个小周期上的条件来作为下单的条件。但是这种必须要用轮训模式。

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技术009 发表于 2023-2-23 11:16
实际交易时候反而没那么多局限性，仅仅是复盘时候无法复现某些情况而已。

你这种肯定是可以的呀。你可以 ...

用编写案例吗，看下

补充内容 (2023-2-23 11:39):
有编写案例吗

技术009

这就是普通的跨周期调用而已啊。

你只需要在小周期上判断下time就行了，其他条件正常使用。

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技术009 发表于 2023-2-9 11:30
有些局限性可能要说明下：
图表历史信号，是回测性质的信号，这种信号是用K线结束状态的数据 出信号。

老师，在一分钟周期中引用五分钟周期指标，在五分钟周期指标走完时，如满足条件则下单。也就是在五分钟或是五分钟的倍数时间才去判断条件并下单。应该怎么写呢
平仓：A#MIN5;

补充内容 (2023-2-24 09:55):
B:A#MIN5;
平仓：B;