策略运行优化问题

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有个策略，是在分笔周期运行，但有一个判断市况的条件con，在比较长的时间段有空仓期，对策略回测，非常漫长，固想改成如下结构：




补充内容 (2023-2-1 20:20):
但是，由于主策略包含cross，系统提示错误，但把cross写到if  。。。end外，就会对全年每个tick都扫一遍，这在下跌趋势空仓时间段，浪费了很多回测时间，如何把空仓条件con发挥作用呢

技术006

不行，有些函数的返回值是序列类型（可以理解为每根k先都要有对应的一个结果），都必须在判断体之外。只能将执行逻辑进行优化。尽可能避免顺序执行。