更新到6.30后，回测的测试报告异常

南凯

你好
更新到6.30版本之后，策略回测时，结束日期那天出现最大回撤，结束日期设置在哪天，最大回撤发生日期就在结束日期那天，而且这个最大回撤明显异常，请核查

技术010

回测默认结束时是计算收益的，所以有最后结束的时候的强制平仓，你看下这个最大回撤是否是这个时候造成的。最大回撤幅度是开仓以来的（资产高点-资产低点)/资产高点。

南凯

技术010 发表于 2023-1-6 09:53
回测默认结束时是计算收益的，所以有最后结束的时候的强制平仓，你看下这个最大回撤是否是这个时候造成的。 ...

你好，如下图，就是在结束日期那天突然出现一个异常的回撤幅度，现在的测试选项已经没有用户可以自己选择结束时强制平仓这个选择了，以前是有的我可以确定的应该是bug或者行情数据错误，正常的话，不可能波段这么大的，这个幅度需要日波动幅度10%以上

南凯

技术010 发表于 2023-1-6 09:53
回测默认结束时是计算收益的，所以有最后结束的时候的强制平仓，你看下这个最大回撤是否是这个时候造成的。 ...

导致现在没法进行商品的组合测试，无法判断收益风险比

补充内容 (2023-1-11 09:43):
之前的老版本没有这个问题，我电脑上还装有老版本，老版本测试情况是正常的

技术010

新版也可以设置结束时不要强制平仓的，点击设置---入场规则-，选择结束不计算收益。你看你的资产曲线上，在结束时的资产曲线都有明细的下降，你看下这个平仓是否是强制平仓造成的产下降明细呢。可以把强制平仓去掉看下。

南凯

技术010 发表于 2023-1-11 09:48
新版也可以设置结束时不要强制平仓的，点击设置---入场规则-，选择结束不计算收益。你看你的资产曲线上，在 ...

去掉了不计收益，测试还是一样的，这个回撤的异常幅度应该不是强制平仓造成的，我的老版本都是正常的


奇了怪了，我又发现这个问题的细节了，测试结束日期设置在20230104之前，就没问题，设置在20230105-20230110之间就是上面这个情况，然后设置在20230111之后也是正常就没问题，无语了

技术010

这个就要看具体的交易明细了，看在交易明细中，哪个品种的在这个时间点的平仓，导致的资产曲线的下降啊，可以导出新旧版本的两份测试报告，来对比下。方便的话，可以提供下测试范例和设置，我们本地跟踪测试下。

南凯

技术010 发表于 2023-1-11 10:28
这个就要看具体的交易明细了，看在交易明细中，哪个品种的在这个时间点的平仓，导致的资产曲线的下降啊，可 ...

你好
我检查了新旧版本的两份明细，一模一样，交易明细里面没有任何导致回撤的异常记录

可以确定的是新版在合成曲线方面应该存在bug

具体的测试设置都是默认的，品种组合为45个主力连续

补充内容 (2023-1-11 15:55):
因为，我用新版单独测试每一个品种，都是正常的曲线，组合测试就出现这个问题了

技术010

你的意思是新旧版本回测报告一样，但是资产曲线的绘制不同？那你上传两份回测报告，我们这看下呢。

南凯

技术010 发表于 2023-1-11 15:56
你的意思是新旧版本回测报告一样，但是资产曲线的绘制不同？那你上传两份回测报告，我们这看下呢。

我找到原因了，最大回撤发生的时刻，是行情数据缺失导致的

补充内容 (2023-1-11 16:34):
不过，这个行情数据，我通过补最近50天的，怎么都补补上去，最后只能一个一个品种打开图表的5分钟K线，数据才恢复正常，再测试也就正常了

补充内容 (2023-1-11 16:35):
通过数据补充无法补充，只能打开图表加载5分钟K线基础数据，数据才补全了