回撤后分档平仓问题

代人发帖

 在计算最大盈利回撤之后，这边设置三档回撤，30个点，50个点，70个点回撤，每个档位各平一手，后台该怎么写？

技术009

HX:HHV(H,TTYPEBAR(1,1));//开多仓以来的最高价
HC:hx-c;//当前回撤点数


if hc>=30*MINDIFF and hc<50*MINDIFF then ....
if hc>=50*MINDIFF and hc<70*MINDIFF then ....
if hc>=70*MINDIFF then ....

平仓语句 自行补齐下就行了。

技术009

最好还要判断下持仓均价的情况。万一读到是0 那说明是没有对应持仓的。

105129

技术009 发表于 2022-11-4 16:57
最好还要判断下持仓均价的情况。万一读到是0 那说明是没有对应持仓的。

不太理解怎么判断？判断的目的？该如何编写？

技术009

前面说的那个 原意是 想判断下持仓避免出现很多无效平仓信号。因为是平仓，出信号时候系统不检查是否有仓位，都是信号执行时候检查。所以在代码逻辑这里提前加上仓位判断 避免出很多 无可平仓位的报错。  

平多为例。在最终的平仓语句里面判断持仓也一样。
tsell(TBUYHOLDINGEX('','',1)>0,0,mkt);

105129

技术009 发表于 2022-11-4 20:01
前面说的那个 原意是 想判断下持仓避免出现很多无效平仓信号。因为是平仓，出信号时候系统不检查是否有仓位 ...

分三笔跑，每一笔里都要判断一次？

105129

技术009 发表于 2022-11-4 20:01
前面说的那个 原意是 想判断下持仓避免出现很多无效平仓信号。因为是平仓，出信号时候系统不检查是否有仓位 ...

这样还是存在多单在刚开始进仓之后，上涨的过程中，还没有出现回调之前就开始连着三根K线，每一根K线都平仓一次，这个该怎么解决？

技术009

贴下你自己在运行的策略代码。我们检查下。