后台多策略以净持仓方式发开平指令

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资深技术05 发表于 2024-11-26 11:27
几个需要你自行调整的地方：

1.集合竞价时间的配置。这里不太好统一设置，你如果交易的品种有夜盘也有白 ...

老师好，看了上述代码，有如下问题：

一、//连续交易阶段,请根据实际时间调整这里的时间

if not(isjh) and currenttime>93000 then

begin 。

对于连续交易阶段，这里的currenttime>93000能不能不写只写if not(isjh)  then

begin？

二、

1、//集合竞价时间 请根据品种自行配置。

isjh:currenttime>=92500 and currenttime<92900;

能否改成isjh:(currenttime>205500 and currenttime<205900) or (currenttime>085500 andcurrenttime<085900) or (currenttime>092500 and currenttime<092900);？涵盖白盘夜盘中金所品种所有品种的集合竞价时间，就不区分品种了。

2、我软件里设置的行情数据时区是金字塔时区（北京时间加4个小时），这里isjh:currenttime>=92500 and currenttime<92900;

写策略的时间是金字塔时间还是北京时间？

三、集合竞价时间，若用上一个的结算价加减涨跌停比例， if hc>=0 and tsellho>0 then tsellshort(1,tsellho,lmt, DYNAINFO(62)*（1+0.1）)可以不？交易所若调整涨跌停比例我再调整0.1.

四、连续交易阶段为什么写在竞价竞价阶段前面？

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五、如果集合竞价不成交，是不是就一直有挂单？影响后续的连续交易阶段，怎么处理这个挂单？

资深技术05

1.不能。 你有的品种的集合竞价在其他品种上是连续交易的时间啊。那按照你这个写法，股指集合竞价时候 轮训到白银的时候，也判断成集合竞价了。

2.用北京时间。而且必须用currenttime 函数。其他时间函数依赖于成交的行情。

3.可以。但是你每个品种比例不一样。要算每个品种的涨跌停价格 其实也比较麻烦吧。如果品种不多可以这样做。

4.这个顺序其实无所谓。

5.如果你未成交了，集合竞价撮合阶段 甚至后面都没有成交。这整个逻辑直接卡死了。目前没有好的解决办法。都理论持仓了，其实就不应该有不成交了。  

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资深技术05 发表于 2024-11-29 10:10
1.不能。 你有的品种的集合竞价在其他品种上是连续交易的时间啊。那按照你这个写法，股指集合竞价时候 轮训 ...

上面第5个，假如8点59分集合竞价未成交，能否写个撤单的指令并且执行，到了9点00分的时候检测账户，并用市价发单？

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第3个，假如涨停板是10%，DYNAINFO(62)*（1+0.1）算出来后不用再加工了吧？比如四舍五入的问题，导致价格比涨停价正好多出一个价位，无效报价，导致成交不了

资深技术05

我尝试下，至少需要测试下才能知道是否可行。 其实逻辑上只要正式开盘时候无脑撤一次单就行。撤单后，正常的仓位调整逻辑本身自己就会触发信号执行了。

资深技术05

“
第3个，假如涨停板是10%，DYNAINFO(62)*（1+0.1）算出来后不用再加工了吧？比如四舍五入的问题，导致价格比涨停价正好多出一个价位，无效报价，导致成交不了” 最好是处理下。 或者你幅度稍微控制下，比涨停幅度稍微小点什么的应该也无大影响。

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资深技术05 发表于 2024-11-29 10:48
“
第3个，假如涨停板是10%，DYNAINFO(62)*（1+0.1）算出来后不用再加工了吧？比如四舍五入的问题，导致价 ...

我也考虑到这个幅度问题了，。假如涨停板是10%，DYNAINFO(62)*（1+（0.1*0.99））应该就够了吧？

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资深技术05 发表于 2024-11-29 10:47
我尝试下，至少需要测试下才能知道是否可行。 其实逻辑上只要正式开盘时候无脑撤一次单就行。撤单后，正常 ...

其实逻辑上只要正式开盘时候无脑撤一次单就行，这个方法挺好，如果测试能通过的话，帮忙写下这个的撤单代码吧

资深技术05

基本够了。