调用时如果写成这样呢？会有影响吗？

100020309

技术009 发表于 2023-4-25 08:54
你确认下数据量情况，你把DATACOUNT 值输出出来，它返回的就是当前图表上使用的数据量。

这个计算差异问 ...

怎样去计算两个不同条件的间隔K数？

技术009

分别就条件的间隔，然后做差值：
LEN1:=BARSLAST(A);
LEN2:=BARSLAST(B);
LEN:LEN1-LEN2;

100020309

技术009 发表于 2023-4-25 09:12
分别就条件的间隔，然后做差值：
LEN1:=BARSLAST(A);
LEN2:=BARSLAST(B);

怎样在策略里面添加回撤限制，例如HOLDING>0，相对开盘价单价跌600就平仓，空单就相反

技术009

if  o-AVGENTERPRICE>=600 then sell(1,holding,market);
if AVGENTERPRICE-o>=600 then sellshort(1,holding,market);

100020309

技术009 发表于 2023-5-24 09:23
if  o-AVGENTERPRICE>=600 then sell(1,holding,market);
if AVGENTERPRICE-o>=600 then sellshort(1, ...

不好意思，让你误会了，是相对开仓价格跌600

技术009

if  AVGENTERPRICE-C>=600 then sell(1,holding,market);
if C-AVGENTERPRICE>=600 then sellshort(1,holding,market);

100020309

技术009 发表于 2023-5-24 09:48
if  AVGENTERPRICE-C>=600 then sell(1,holding,market);
if C-AVGENTERPRICE>=600 then sellshort(1,ho ...

例如：30分钟周期下，5月1日价格是30000多头开仓，之后几天涨涨跌跌，到5月4日9点30时close价是29300，这时相对我的开仓价跌了700，超过我可以接受的回撤值600，程序自动平仓。程序就应该是
多头
if  C - AVGENTERPRICE <=-600 then sell(1,holding,market);
空头
if AVGENTERPRICE - C <= -600 then sellshort(1,holding,market);
是这样写吗？

技术009

是的。

100020309

技术009 发表于 2023-5-24 10:15
是的。

把上面sell(1,holding,market);改成SELL(1,手数,LIMITR,OPEN);意思是不是就成了在当条K线收盘价满足上面回撤超过600的时候，就在下一条k开盘的时候平仓

技术009

注意区分回测效果 和 实际下单效果。

回测上的效果是 本周起 按照本周起开盘价入场，因为你用的limitr指令。信号会落在当前K上。

实际交易时候看你是走完K还是固定轮训了。前者是次根K开始时候入场，后者则是当前K触发了就入场。