网格交易模块

技术009

那这样嘛。下面四个都读出来。

判断下最近一次开仓和平仓时间的大小关系，确定下是最近一次是平仓还是开仓。然后根据这个给基准价更新数值。

//上一次开仓时间
DYNAINFO(213)
//上一次平仓时间
DYNAINFO(217)

//上次开仓价格
DYNAINFO(211)

//上次平仓价格
DYNAINFO(215)

David

技术009 发表于 2023-7-6 16:11
那这样嘛。下面四个都读出来。

判断下最近一次开仓和平仓时间的大小关系，确定下是最近一次是平仓还是开 ...

您看这样对吗？
把这段：
if  base=-1 then
begin
LAST_P:TORDERPRICE(0,1);
替换为：
if  base=-1 then
begin
if  DYNAINFO(213)>DYNAINFO(217) then
BEGIN
LAST_P:=DYNAINFO(211);
end else
begin
LAST_P:=DYNAINFO(215);

技术009

这样可以的。

David

技术009 发表于 2023-7-7 08:50
这样可以的。

另外，请问还有一个可能性，请问假设没有持仓，开盘时是100元为基准价，当天下跌到95元（下跌了5元，没有下跌10元），并没有触发买入，第二天下跌到90元，相比100元已经下跌了10元，此时应该触发买入了，但是由于没有开仓时每天开盘都会重设价格为base:=DYNAINFO(  7)，即第二天设为95为基准价了，所以第二天下跌到90元也没有买入开仓，因此，是否仅考虑了在没有持仓时，当天下跌10元才可以开仓买入，没有考虑到需要两天或三天累计下跌到90元才买入的情况？如果是，如何表示出来呢？谢谢！

David

另外，还有几个小问题请教：（1）金字塔程序监控的品种可以包括ETF期权、商品期货、中金所的ETF期货吗？（2）一个后台程序最多可以同时运行监控品种对象是多少只？100只股票？（3）可以在一个程序里面包括不同的品种吗？股票？可转债？ETF基金？期权？期货？（4）金字塔最多同时可以运行多少个后台程序？

技术009

1.国内品种，有行情的都支持。你说的几个都支持。
2.没有明确上限。理论上可以全市场监控。但是品种多了 就会影响到效率和稳定性。
3.一个程序可以监控不同市场的品种。但是实际下单 你要考虑到期货和股票 同时登陆要机构版才行的，因为是2个柜台的账户了。而且不是所有支持的券商 能同时登陆期货和股票，就算是期货也必定是他们自己的期货公司，比如信达证券和信达期货。
4.同2，没有明确上限。建议根据电脑配置和指标复杂度做一个压力策略来明确下界限所在。

技术009

“没有考虑到需要两天或三天累计下跌到90元才买入的情况？” 这个情况目前没有考虑在内。


你这个其实是相当于判断昨天有没有交易。如果没有延续昨天的开盘价作为 基准价。大致这样处理就行了。

可以判断下上次开平仓的日期来做处理：
取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交日期。
DYNAINFO(218)
取得该品种距离最近一次实盘交易的开仓成交日期。
DYNAINFO(214)

用最新的日期函数和上面返回的日期做对比就行了。

David

技术009 发表于 2023-7-7 10:02
1.国内品种，有行情的都支持。你说的几个都支持。
2.没有明确上限。理论上可以全市场监控。但是品种多了  ...

感谢解释！

David

David 发表于 2023-7-7 09:33
另外，请问还有一个可能性，请问假设没有持仓，开盘时是100元为基准价，当天下跌到95元（下跌了5元，没有 ...

这个问题还请方便时回复一下吧！谢谢！

技术009

回了呀 看57楼的。