后台多策略以净持仓方式发开平指令

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资深技术05 发表于 2024-10-15 11:21
固定间隔模式+1分钟周期。你只能这样设置的。走完K 发单肯定按照当前的周期 延迟一个K的。

3、汇总净持仓策略后台预警K线数量选多少？选5行不行？（被引用的个周期策略全部都是引用500根K）

资深技术05

可以。这个问题之前不是早就讨论过了嘛。

106137

106137 发表于 2024-10-15 12:43
1、固定间隔模式选几秒？2、后台净持仓策略若按固定间隔模式，那引用的日线策略、一小时策略、5分钟策略 ...

请回答下上面的两个问题，谢谢

资深技术05

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资深技术05 发表于 2024-10-15 11:21
固定间隔模式+1分钟周期。你只能这样设置的。走完K 发单肯定按照当前的周期 延迟一个K的。

1、固定间隔模式选几秒？2、后台净持仓策略若按固定间隔模式，那引用的日线策略、一小时策略、5分钟策略、2分钟策略不也成了固定间隔模式了，可各个周期的引用策略必须全部是走完1根K线下单呀”

1.轮训间隔没有参考值。你可以设置1-5s内的值都可以。

2.范例代码里已经是引用了前一个K的持仓情况来处理了。你在后台预警里再用走完K，那就是单纯的延迟下单了。
//如果当前品种有挂单或者理论策略的当根k理论持仓有变化，就不执行
if is_order or (ho1<>before_ho1) then exit;

106137

资深技术05 发表于 2024-10-15 13:43
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资深技术05 发表于 2024-10-15 11:21
固定间隔模式+1分钟周期。你只能这样设置的。走完K 发单肯定按照 ...

完全一样的代码，引用的策略全部是日线策略（删除所有非日线策略），全部是走完一根日K发单，后台净持仓策略预警选 日线周期，走完1根K线，K线500根。1、为什么可以做到21点00分或无夜盘的在9点00分发单？2、这样的发单是延迟了一根日K线么？

资深技术05

因为走完K 就是上一个K结束，下一个K刚开始时候执行下单，你选择了日线  所以能在开盘开始时候入场。

但是你这里的情况 相对实际信号，你是直接延迟了一整个K。 你1分钟上 看到的9:01这种下单，实际只延迟了1分钟，但是你是日线，信号实际整延迟了一个交易日。

106137

固定间隔1秒+1分钟周期，运行汇总净持仓策略，监控品种：工业硅连续，实际账户在10月17日是工业硅2411持空仓，今天上午8点59分集合竞价买平（设条件单），本以为到了9点00分汇总净持仓策略会自动读取账户（账户内已经没有了工业硅所有合约）并且发单工业硅2412开空，其它品种都正常发单，直到中午13点也没等到发单，工业硅主力今天由2411换为2412，请帮忙分析下原因。

106137

净持仓HO1读取也是-1，18号也就是今天9点00分没有发工业硅2412的一手空单

资深技术05

18号位置 输出的 HO1 以及其他变量的值是多少呢？你截图的我只看到了17号的。

106137

下图是18日今天的，截图的时候14点57分左右，K线还没有走完，（引用策略是日线，走完一根K线）