撤单问题·谢谢

技术009

cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) AND (h-l)<=M*MINDIFF and c>max(ref(c,1),ref(o,1));//条件1: 收盘价在20均线上，5日上穿20日均线,最高最低价差值小于等于M 个最小变动价位
cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5)  AND (h-l)<=M*MINDIFF and c<min(ref(c,1),ref(o,1));

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-11 15:14
cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) AND (h-l)max(ref(c,1),ref(o,1));//条件1: 收盘价在20均线上，5日上穿 ...

老师，辛苦了谢谢

鑫659448

加了一个M 值·我把M值放到最大， 基本代表就不过滤M 了，可结果和不加M 的有很大出入。

技术009

每次对比的时候，注意下 你用的数据的起始位置。可能是那个不一样造成的。数据起始位置影响是首先要排查的。

技术009

[PEL] 复制代码

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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

INPUT:N1(5,1,200,1),N2(10,1,200,1),N3(20,1,200,1),ss(1,1,200,1),N(20,1,300,1),M(40,1,300,1);//SS是手数，N是止盈的点数,    ma5:ma(c,N1); ma10:ma(c,N2); ma20:ma(c,N3);           多止损:l<ref(l,1)-1*mindiff;//最新价小于前一个k最低价-1跳 止损 空止损:h>ref(h,1)+1*mindiff;//最新价大于前一个k最高价+1跳 止损        //完善止盈止损的判断。1.判断上次信号到底是什么信号 2.判断当前后台程序化前面有无开仓 多止盈:TTYPE(1)=1 and  c-TORDERPRICE(1,1) >=N*MINDIFF  and  TORDERPRICE(1,1)>0;//盈利20跳 止盈 空止盈:TTYPE(1)=3 and  TORDERPRICE(3,1)-c>=N*MINDIFF and TORDERPRICE(1,1)>0;              tsell(多止损  and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt); tsellshort(空止损 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);       tsell(多止盈 and tbuyholdingex('','',1)>0,tbuyholdingex('','',1),mkt); tsellshort(空止盈 and tsellholdingex('','',1)>0,tsellholdingex('','',1),mkt);                   cond1:=c>ma20 and cross(ma5,ma10) AND (h-l)<=M*MINDIFF and c>max(ref(c,1),ref(o,1));//条件1: 收盘价在20均线上，5日上穿20日均线,最高最低价差值小于等于M 个最小变动价位 cond2:=c<ma20 and cross(ma10,ma5)  AND (h-l)<=M*MINDIFF and c<min(ref(c,1),ref(o,1));             //开多，开空条件 kd:ref(cond1,1) and c>ref(h,1);//前一个k满足cond1 且当前k最新价格大于前一个k的最高价 kk:ref(cond2,1) and c<ref(l,1);//前一个k满足cond2 且当前k最新价格大于前一个k的最高价       t:time0-timetot0(dynainfo(207));//距离最K结束的时间(秒)  仅在最后一个K正常输出。        tbuy(kd,ss,lmt,ref(h,1)+1*mindiff);//开多 tbuyshort(kk,ss,lmt,ref(l,1)-1*mindiff);//开空          if c<ref(h,1) and TISPRVREMAIN(1) and t<=2 then TCANCELEX(1,1,'',STKLABEL);// 不满足突破条件了，在K线结束前2秒进行撤单操作。 if c>ref(l,1) and TISPRVREMAIN(3) and t<=2 then TCANCELEX(1,3,'',STKLABEL);    if TENTERBARS(1)=1 and TISPRVREMAIN(1)  then TCANCELEX(1,1,'',STKLABEL); if TENTERBARS(1)=1 and TISPRVREMAIN(3)  then TCANCELEX(1,3,'',STKLABEL);

更新：分品种止盈止损区分的问题。
你试下，我早上跑了一会，暂时没看到问题。

另外我看你好像直接是实盘在测试。你可以申请金字塔的模拟的啊。那样测试不随意多了。
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

至少先在模拟上校对下逻辑。

鑫659448

技术009 发表于 2021-8-12 10:08
[mw_shl_code=pel,true]INPUT:N1(5,1,200,1),N2(10,1,200,1),N3(20,1,200,1),ss(1,1,200,1),N(20,1,300,1), ...

谢谢，老师，  模拟盘看不出来小周期的成交和滑点情况
我发下止损的时候，有点延迟，一般要多滑2跳才平仓

这个更新，就可以同时运行3个同品种不同周期了，不冲突了，是吗·

补充内容 (2021-8-12 13:59):
我发现止损的时候，有点延迟，一般要多滑2跳才平仓

补充内容 (2021-8-12 14:02):
精细化回测，数据差距了不是一点啊，好多小信号都给漏掉了

技术009

"模拟盘看不出来小周期的成交和滑点情况"这个的确，但是校对基本逻辑还是可以用模拟的。

我下午没运行了，上午反正是没看到互相干扰的情况。

鑫659448

//完善止盈止损的判断。1.判断上次信号到底是什么信号 2.判断当前后台程序化前面有无开仓
多止盈:TTYPE(1)=1 and  c-TORDERPRICE(1,1) >=N*MINDIFF  and  TORDERPRICE(1,1)>0;//盈利20跳 止盈
空止盈:TTYPE(1)=3 and  TORDERPRICE(3,1)-c>=N*MINDIFF and TORDERPRICE(1,1)>0;

补充内容 (2021-8-12 14:21):
我值变动这一段就可以吧·其他没变化吧 老师·

技术009

其他没动，你替换这段可以。

鑫659448

老师，图中这些就是程序，常态止损状态，大部分时候，已经突破前K低点，不执行止损。有时候能执行。