虚拟持仓问题

技术010

1，是的，也可以代码中指定下单的账户。
2、是的，是笔误，不好意思。

胖虎爱吃鱼

这里K线数量需要选择10000或者15000吗，如果只是最新的，选择1000以下不会对策略造成影响吧

技术010

不需要，这里的数据量设置小一点，是没有影响的，你设置100都是足够的，因为已经在stkindiex中指定了策略需要的数据量，已经满足了理论持仓的计算了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-19 16:41
不需要，这里的数据量设置小一点，是没有影响的，你设置100都是足够的，因为已经在stkindiex中指定了策略需 ...

好的，感谢感谢

胖虎爱吃鱼

为啥报单量这么夸张。。。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-19 16:41
不需要，这里的数据量设置小一点，是没有影响的，你设置100都是足够的，因为已经在stkindiex中指定了策略需 ...

有些好奇，为啥后台程序化。1分钟小周期引用其他策略3分钟，15分钟策略当前持仓为什么不会出现信号闪烁。

技术010

1、那是因为你引用理论持仓时，并没有往前偏移一根啊，否则你最新K线上的理论持仓不断变化，就会不断下单啊。
2、也会闪啊，只是历史信号的闪不会影响后续信号啊，你这种小引大也是建议往前偏移一根的，否则就是不断的矫正仓位，不断的开平仓啊。

技术006

胖虎爱吃鱼 发表于 2023-5-19 21:07
为啥报单量这么夸张。。。

你下单数量有问题，你引用的cc0，肯定不是手数吧？否者下单数量不可能是这个大的值

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-5-22 08:52
你下单数量有问题，你引用的cc0，肯定不是手数吧？否者下单数量不可能是这个大的值

cc0:=holding;
cc:=ref(cc0,1);

技术010

被引用语句是不能加=号的啊。
cc0:=holding;
cc:ref(cc0,1);  //被引用的指标