callstock

100020061

技术009 发表于 2023-4-18 11:01
N个交易日在当前周期下的 周期跨度：
Len:SUMBARS(time=CLOSETIME(0),2)-1;

一般是出现信号P 执行开平仓；
那我现在是出现信号P以后，开始其他的计算要怎么表达，P的信号都是某个K上。
if P AND BARSLAST(p)>=1 THEN BEGIN ;这样吗？

技术009

你这样写的结果就是当前也必须满足P才进行后续计算。不应该再判断P了。
另外一个问题是 就算P是很久之前满足的 你这里也会进行计算。BARSLAST总会找到一个满足P条件的K的。你应该进一步限制 P距离当前的周期。比如当日或者其他类型的限制。

技术009

“if 剩余周期数=0 then BEGIN
jv:SUM(V,TODAYBAR);
5日跨度:SUMBARS(time=CLOSETIME(0),5)-1;
判断:JV=HHV(SUM(V,TODAYBAR),5日跨度);
end”

你编译时候：


应该有这个报错提示吧。这就是我之前和你说的放在if下进行一些统计可能造成的问题。

100020061

技术009 发表于 2023-4-18 12:38
你这样写的结果就是当前也必须满足P才进行后续计算。不应该再判断P了。
另外一个问题是 就算P是很久之前满 ...

可以写个手动可以更改的日期的格式，比如当前是一个空头波段， 日期大于上次空头开始的日期 用日线跟踪多头  这样他的周期就是这个波段开始的时候开始算 这样的格式要怎么写

技术009

这种不行的。你要考虑到你的参数是同样也应用到历史K位置的。你写一个固定日期参数进去，你历史K位置 岂不是全都失效的。

你这个P满足后 你进行的计算什么时候用，什么时候不需要用，你自己应该清楚吧。根据这个找一个判断条件。比如你P后面进行的是开仓后的一些计算，那就可以找加一个当前持仓不为0的判断来限制后续的计算。

100020061

技术009 发表于 2023-4-18 12:54
这种不行的。你要考虑到你的参数是同样也应用到历史K位置的。你写一个固定日期参数进去，你历史K位置 岂不 ...

我如果就这样写，在没有把K线加载到很久以前的去，他就从最近的满足条件开始计算吗？如果K线加载多了就会计算到前面的满足条件的时候了。
如果是后台是不是这种就直接就无效了？因为历史肯定有满足信号的时候

100020061

技术009 发表于 2023-4-18 12:54
这种不行的。你要考虑到你的参数是同样也应用到历史K位置的。你写一个固定日期参数进去，你历史K位置 岂不 ...

这样 BARSLAST(判断)>=1 小于5个交易日
   SUMBARS(time=CLOSETIME(0),5)-1；用这个怎么变成倒数的5个交易日的周期跨度？

我再加个没持仓状态下

100020061

100020061 发表于 2023-4-18 13:44
这样 BARSLAST(判断)>=1 小于5个交易日
   SUMBARS(time=CLOSETIME(0),5)-1；用这个怎么变成倒数的5个交 ...

这个我可以计算出来了

100020061

技术009 发表于 2023-4-18 12:38
你这样写的结果就是当前也必须满足P才进行后续计算。不应该再判断P了。
另外一个问题是 就算P是很久之前满 ...

有满足条件退出计算 EXIT  '
有没有满足条件才开始计算？比如我日线信号满足了 我这个模型才开始后续的计算

技术009

这个逻辑反过来不就行了。不满足时候exit 不就行了。。