barslast的问题

100018518

谢谢。
假设股票池的条件：Tj1:xxxxx;与开仓语句if xx then begin..............end
tj1放在if...........end之外与放在if..........end之内，会有差别吗？
放在

技术009

是放在if判断力还是放到下单函数本身的参数位置，没啥区别。

就看if里面是否还有其他操作的。比如重置全局变量啊之类的。这种我都建议所有条件都加入到if条件判断力，以确保其他的操作和下单信号是一致发生的。

100018518

谢谢

100018518

技术009 发表于 2022-6-10 09:43
是放在if判断力还是放到下单函数本身的参数位置，没啥区别。

就看if里面是否还有其他操作的。比如重置全 ...

老师好，不知道啥原因，语句完全一致。似乎放在if里边信号与之外信号发出的次数不一样呢

技术009

Tj1 是怎么定义的？
具体代码是怎样的看下。

100018518

技术009 发表于 2022-6-10 11:07
Tj1 是怎么定义的？
具体代码是怎样的看下。

谢谢，找到原因了。exedataset问题。

100018518

老师好！
目标：图表-后台同步持仓
1、图表策略（连续合约）——1秒轮询
mhold:=STKNAME()&'Z买hold'；
..........
buy（1,lots,marktr）;
EXTGBDATASET(mhold,holding);
2、后台策略——1秒轮询
mhold:=STKNAME()&'Z买hold'；
hold0:=EXTGBDATA(mhold);
TbuyH:=Tbuyholding(1);
if mhold<>0 then begin
   if mhold>TbuyH then Tbuy(1,mhold-TbuyH,MKT);
   if mhold<TbuyH then Tsell(1,Tbuy-Hmhold,MKT);
end
问题：实盘为何不能同步呢？

补充内容 (2022-6-16 12:21):
3、工作模式，打开两个图表框架，不点启动程序化交易。后台进行同步。可以开仓，但同步似乎出了问题。

补充内容 (2022-6-16 12:22):
修改：
if hold<>0 then begin
   if hold0>TbuyH then Tbuy(1,hold0-TbuyH,MKT);
   if hold0<TbuyH then Tsell(1,TbuyH-hold0,MKT);
end

技术006

你说的似乎出了问题，具体是什么？

其次不要用Tbuyholding(1)，它不含平仓未成交数量。平仓时总会有未成交的空档期。用Tbuyholdingex取全部持仓（要包含平仓未成交）

注：不建议这种玩法。两者机制不同，完全拉低了后台自己优势

100018518

技术006 发表于 2022-6-16 13:21
你说的似乎出了问题，具体是什么？

其次不要用Tbuyholding(1)，它不含平仓未成交数量。平仓时总会有未成 ...

老师好，图表，后台持仓同步写法对不？
//账户多头持仓
TbuyH:=tbuyholdingex('',STKLABEL,1);
//账户空头持仓
TsellH:=tsellholdingex('',STKLABEL,1);
//是否有未成交单,返回1表示有未成交
Is_order:=TGLOBALSUBMITEX(0,'',stklabel,0);

if Is_order then exit;
else
BEGIN
        //多头部分
        //理论持仓大于0，补仓
        if hold0<>0 and hold0>TbuyH then
        BEGIN
                tbuy(1,hold0-TbuyH,mkt);
        END
        //理论持仓大于0，减仓
        if hold0>=0 and hold0<TbuyH then
        BEGIN
                tsell(1,TbuyH-hold0,mkt);
        END

        //空头部分
        //理论持仓小于0，补仓
        if hold1<0 and abs(hold1)>TsellH then
        BEGIN
                tbuyshort(1,abs(hold1)-TsellH,mkt);
        END
        //理论持仓小于0，减仓
        if hold1<=0 and abs(hold1)<TsellH then
        BEGIN
                tsellshort(1,TsellH-abs(hold1),mkt);
        END                        
END

补充内容 (2022-6-21 08:26):

老师好！
目标：图表-后台同步持仓
1、图表策略（连续合约）——1秒轮询
mhold:=STKNAME()&'Z买hold'；
..........
buy（1,lots,marktr）;
EXTGBDATASET(mhold,holding);
2、后台策略——1秒轮询
mhold:=STKNAME...

技术006

不对。
1. tbuyholdingex('',STKLABEL,1);不包含平仓未成交单，在平仓发出到成交之间，策略很可能执行多次，那么下次时你所谓的理论仓位判断就会造成补仓
2. TGLOBALSUBMITEX这个函数可以直接理解为根据回报判断的，那么委托出去到收到委托回报返回，是需要时间的，这个时间策略也会执行，你应该考虑用的是TISREMAIN这类函数