请问策略下单后马上触发平仓，是什么原因

技术008 · 发表于 2021-10-12 20:59

2021-10-12 10:40:01.771 【图表】框架:Frame1 触发下单 SELLSHORT 品种 RB01 下单K线 2021.10.12 14:40:00 公式:人人宽客C20 窗格ID:Window3 代码行:49
2021-10-12 10:40:01.773 【图表】无有效下单

看下下面链接解决方法，原因就是限价价格超过k范围导致无有效下单
https://www.weistock.com/bbs/for ... 0%D0%A7%CF%C2%B5%A5

技术006 · 发表于 2021-10-12 21:40

2021-10-12 10:40:01.773 【图表】无有效下单
无效下单，是因为委托价格超出k线范围造成的。您在交易中存在以下问题：
1. 根据前面1楼的策略代码分析，交易指令不要用stop，国内市场不支持止损指令。（使用限价、市价、对手价指令即可）
2. 止损止盈一般都是市价，为了是尽快成交。
3.图表自动化交易，开启持仓同步功能，就不能手工干预，因为手工干预的仓位无法体现在图表中，而持仓同步又是以图表理论持仓为标准。所以才出现了你手工平仓后，立即就被补仓的情况，

100013353 · 发表于 2021-10-13 07:41

谢谢，是不是将源代码：

多盈:SELL(SellY,0,stop,PriceSY);
空盈:SELLSHORT(BuyY,0,stop,PriceBY);

部分改为：多盈:SELL(SellY,0,LIMIT,PriceSY),IGNORECHECKPRICE;
空盈:SELLSHORT(BuyY,0,LIMIT,PriceBY)，IGNORECHECKPRICE;

修改后图标触发信号有所不同，请问本人修改代码方式是否有误请指教，谢谢

100013353 · 发表于 2021-10-13 07:48

修改后回测结果相差很远，请问应该如何优化，谢谢

技术009 · 发表于 2021-10-13 08:47

你原本没加这个忽略信号检查的时候，你在历史K上某些地方应该是有无效信号的，系统是过滤了。现在加上了结果导致这些地方可能就正常出信号了。这样的话从历史到现在影响迭代下来会造成很大差异了。

但是如果不加最新K上下单又会无法执行，所以这有些矛盾了就。

100013353 · 发表于 2021-10-13 09:07

请问如果加上忽略IGNORECHECKPRICE，保留STOP不使用限价、市价、对手价指令，对整个策略在实盘执行有什么影响，是不是会经常早晨无效下单

技术006 · 发表于 2021-10-13 09:25

本帖最后由技术006 于 2021-10-13 09:26 编辑

可以，IGNORECHECKPRICE不会再委托时检测信号价位的限制，但是这种方式可能造成委托未成交，内盘不支持STOP指令，能用是内部转换的。所以用这个指令没有意义，止盈止损大部分都是考虑尽快成交。

注：stop指令也不建议用在自动化交易中。函数说明中也提及到了。

技术009 · 发表于 2021-10-13 09:26

这个指令它依然按照限价下单的。因为国内期货上是没有这个指令的。

用了IGNORECHECKPRICE 这个限价价格如果不在当前K范围内，它也能正常下单。不会出现无效委托。

100013353 · 发表于 2021-10-13 11:07

谢谢

		自动登录	找回密码
密码