这个后台程序化哪里有问题吗，两个品种套利，滚动买卖

技术009 · 发表于 2021-10-11 17:02

后台里用超全局变量记录的。每次开仓时候记录下。

技术009 · 发表于 2021-10-11 17:09

[PEL] 复制代码

GLOBALVARIABLE:a:=0;//用全局变量记录上次价差，但是需要注意，如果终止了程序，这个全局变量会初始化

账户:'';
套利品种1:'I01';
套利品种2:'I05';

//获得价差方法1
JC:dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2);

//首次开仓
IF JC<=30*MINDIFF and a=0 THEN BEGIN
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );	
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
a:=JC;//记录下此时的价差
END


if jc>a+2*MINDIFF and a<>0 and  TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种2,1 )<>0 AND TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种1,1 )<>0 then 
begin 
TSELL(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );	
TSELLSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );	
end	

if jc<a-2*MINDIFF and a<>0 then 
begin 
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );	
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
a:=JC;//记录下此时的价差
end

先试下，监控一个品种就行了。

风和年韵 · 发表于 2021-10-11 20:18

技术009 发表于 2021-10-11 17:09
[mw_shl_code=pel,true]GLOBALVARIABLE:a:=0;//用全局变量记录上次价差，但是需要注意，如果终止了程序，这 ...

感谢！非开盘时间可以测试历史数据吗？还是只能通过开启预警启动测试？

技术006 · 发表于 2021-10-11 20:50

历史回测，没有任何限制。交易或者模拟交易必须开盘后。

风和年韵 · 发表于 2021-10-11 22:27

技术009 发表于 2021-10-11 17:09
[mw_shl_code=pel,true]GLOBALVARIABLE:a:=0;//用全局变量记录上次价差，但是需要注意，如果终止了程序，这 ...

测试了，后台预警开启后，这个全局变量开仓后暂时不是0，循环一遍后会归0. 怎么修改？

技术009 · 发表于 2021-10-12 08:35

“循环一遍后会归0”什么叫循环一遍？你是在后台监控里输出了这个全局变量查看的？

风和年韵 · 发表于 2021-10-12 09:41

技术009 发表于 2021-10-12 08:35
“循环一遍后会归0”什么叫循环一遍？你是在后台监控里输出了这个全局变量查看的？

是的，
2021-10-12 09:26:31.448 当前价差:22
2021-10-12 09:26:31.448 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:31.455 首次开仓22
2021-10-12 09:26:34.464 2全局变量a===:22
2021-10-12 09:26:34.464 1交易次数为:0
2021-10-12 09:26:34.475 当前工作模式为
2021-10-12 09:26:34.527 当前价差:22
2021-10-12 09:26:34.527 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:34.530 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:34.536 1交易次数为:0
2021-10-12 09:26:34.540 当前工作模式为
2021-10-12 09:26:34.639 当前价差:22
2021-10-12 09:26:34.640 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:34.645 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:34.650 1交易次数为:0
2021-10-12 09:26:34.656 当前工作模式为
2021-10-12 09:26:59.857 当前价差:22
2021-10-12 09:26:59.857 1全局变量a===:22
2021-10-12 09:26:59.865 2全局变量a===:22
2021-10-12 09:26:59.872 1交易次数为:0
2021-10-12 09:26:59.902 当前工作模式为
2021-10-12 09:26:59.918 当前价差:22
2021-10-12 09:26:59.919 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:59.924 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:26:59.929 1交易次数为:0
2021-10-12 09:26:59.934 当前工作模式为
2021-10-12 09:27:00.869 当前价差:22
2021-10-12 09:27:00.869 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:27:00.875 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:27:00.878 1交易次数为:0
2021-10-12 09:27:00.882 当前工作模式为
2021-10-12 09:27:59.847 当前价差:22
2021-10-12 09:27:59.847 1全局变量a===:22
2021-10-12 09:27:59.851 2全局变量a===:22
2021-10-12 09:27:59.854 1交易次数为:0
2021-10-12 09:27:59.860 当前工作模式为
2021-10-12 09:27:59.869 当前价差:22
2021-10-12 09:27:59.872 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:27:59.876 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:27:59.880 1交易次数为:0
2021-10-12 09:27:59.884 当前工作模式为
2021-10-12 09:28:00.853 当前价差:22
2021-10-12 09:28:00.853 1全局变量a===:0
2021-10-12 09:28:00.857 2全局变量a===:0
2021-10-12 09:28:00.861 1交易次数为:0

风和年韵 · 发表于 2021-10-12 09:46

技术009 发表于 2021-10-12 08:35
“循环一遍后会归0”什么叫循环一遍？你是在后台监控里输出了这个全局变量查看的？

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技术009 · 发表于 2021-10-12 09:59

//首次开仓
IF JC<=30*MINDIFF and a=0 THEN BEGIN
TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1 );
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种2 );
a:=JC;//记录下此时的价差
END

这个最小变动价位都去掉吧。后面几句涉及到的几个地方也都去掉。

风和年韵 · 发表于 2021-10-12 10:47

技术009 发表于 2021-10-12 09:59
//首次开仓
IF JC

去掉了红色的，测试后，这个全局变量还是会归0，

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