竞价交易

Furturer

技术010 发表于 2023-8-8 09:38
这个callstock函数和时间应该是没有关系的，可以加debugfile日志来输出，看开启后台程序化的时候是否能够获 ...

debugfile了几个数据，发现两个问题。用一分钟，后台股票。请看下图：
1,bid:=close,  dayc:=CALLSTOCK('511880',VTCLOSE,6,-1)在9:25-9:15的读数是前两日的价格。到了9:25才改变。所以涉及到close, dayc:=CALLSTOCK('511880',VTCLOSE,6,-1)，只能在9:25后才发单。参与不了集合竞价。
2，竞价时段的价格用哪个函数读取。close已经测试不行，bidprice,askprice又只能在分笔周期使用。

技术010

1、当天的第一笔数据是9:25分集合竞价结束时才有的，9:25分之前的close、bidprice、askprice这些值都是没有的。可以尝试下获取买一价或卖一一价，用函数DYNAINFO(28)或DYNAINFO( 34)。另外价格也不影响报单啊，你的debugfile在9:25分之前有持续输出吗？没有输出的话就是没有执行代码。
2、你1分钟周期用的是固定间隔，还是走完K线模式啊？当天的K线要要9:25分才生成的，只能用固定间隔模式，满足条件就立即报单了，用走完K线模式就得要等K线生成后才会报单的。

Furturer

技术010 发表于 2023-8-11 09:58
1、当天的第一笔数据是9:25分集合竞价结束时才有的，9:25分之前的close、bidprice、askprice这些值都是没有 ...

1. 用1分钟后，debugfile可以持续输出了，在9:25前也可以。之前用分笔的时候不行。谢谢，我去用dynainfo代替bidprice和close。
2, 1分钟用的是固定间隔 tick级别刷新。