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100019656

固定间隔60秒，是不是 相当于走完一根K线？

100019656

100019656 发表于 2023-3-30 16:45
固定间隔60秒，是不是 相当于走完一根K线？

要是在3分钟周期用时间间隔，那就要用180秒，相当于走完最后一根K线，是这样吗

技术009

你轮训间隔大了 会导致撤单无法及时执行的。

比如我设置了10秒 未成交撤单，你轮训那么就 就至少要一个轮训结束才能触发撤单。

100019656

可是策略是按照走完最后一根K线执行的，如果改用轮训模式，会不会出现不良影响，效果不好？

技术009

可以对交易条件做一个K的偏移：

//交易条件:
开多平空条件:=ref(close>=昨日高点 and 开仓时间,1);
开空平多条件:=ref(close<=昨日低点 and 开仓时间,1);

这样虽然是固定间隔模式，实际上下单 效果上也还是走完K。但是这种你要把间隔设置成1秒这种小的间隔才行。

然后平仓时间那个条件也最好调整下。也可以直接用上面方式处理下，整个条件ref下。或者直接在时间数值上偏移下，重新写成下面这种形式：
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-（NMIN-1）*100;

100019656

改其中一个逻辑就可以了吧，还是两个语句都要修改，(交易条件和平仓时间)

技术009

2个都做下偏移。

100019656

开仓时间:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;
平仓时间:=TIME>=CLOSETIME(0)-（NMIN-1）*100;
{NMIN为参数，CLOSETIME(0)-NMIN*100表示 收盘时间-提前N分钟 N由NMIN控制}

//交易条件:
开多平空条件:=ref(close>=昨日高点 and 开仓时间,1);
开空平多条件:=ref(close<=昨日低点 and 开仓时间,1);

多持仓:TBUYHOLDINGEX('','',1);
空持仓:TSELLHOLDINGEX('','',1);

//交易系统
收盘平多:tsell(平仓时间 and 多持仓>0, 0,lmt, DYNAINFO( 28));
收盘平空:tsellshort(平仓时间 and 空持仓>0,0,lmt,DYNAINFO( 34));

平空:tsellshort(开多平空条件 and 空持仓>0, 手数,lmt,昨日高点);//市价（market）挂单价（limitr）对手价（thisclose）
平多:tsell(开空平多条件 and 多持仓>0,手数,lmt,昨日低点);
开空:tbuyshort(开空平多条件 and 空持仓=0,手数,lmt,昨日低点);
开多:tbuy(开多平空条件 and 多持仓=0, 手数,lmt,昨日高点);

//追单撤单
if tisprvremain(2) and  tsubmitex(2,'' ,'')>=16000 and time=112800  then
begin
tcancelex(1,2,'',stklabel);
end

if tisprvremain(4) and  tsubmitex(4,'' ,'')>=16000 and time=112800  then
begin
tcancelex(1,4,'',stklabel);
end



老师
追加撤单，16000秒，时间是否合理？

技术009

这都4个小时了。。。肯定不合适的呀。4个小时，还不如手动撤单呢。

100019656

我的意思想，11:28分前未成交的单子可以一直挂单，11:28分后的单子就全部撤单 ，   所以就设置了16000秒，