求助写个模板

技术009

里面的几个关键条件 是没有定义的
开仓条件:1;//初始开仓条件
条件2:1;//独立减仓条件
条件3:1;//加仓条件的一部分
条件4:1;//止盈离场条件

我建议你先不要用到自己的代码里去 用简单的开仓，减仓，平仓条件带入进去 校对下逻辑。
上面那几个条件 你可以先用些简单的代替下 比如均线金叉死叉 作为开仓条件 等

有可能理解上还存在偏差 或者逻辑有漏洞  你如果直接用你现在的条件把带入进去 出了问题 很难排查的。

[PEL] 复制代码

input:m(2,1,100,0.1),n(5,1,100,1);
variable:h1:=0,l1:=0;
variable:mark1:=0,dyx_l:=0;

开仓条件:1;//初始开仓条件
条件2:1;//独立减仓条件
条件3:1;//加仓条件的一部分
条件4:1;//止盈离场条件

st:h-l;
dyx:st>ref(hhv(st,10),1)  and isup;//大阳线

//zf 是振幅
zf:100*(h-l)/ref(c,1);
//h20,l20: 20周期内，振幅大于m的K线的最高最低价
h20:=ref(hhv(if(zf>m,h,0),20),1);
l20:=ref(llv(if(zf>m,l,-100000),20),1);


if  c<l1 then 多止损:sell(1,holding,market);
if 条件2 then  多减仓1:sell(1,1,market);


if 开仓条件  and  holding=0 then 
begin 
buy(1,1,market);
//首次开仓记录 开仓前20周期的最高 最低价
h1:=h20;
l1:=l20;
end


len1:=sumbars(c>h1,2);//统计连续2次收盘价大于H1的周期跨度。如果当前这个周期跨度超过4（函数返回值这时候3）就是不满足的。同时满足周期跨度条件且当前K满足C<H1 则这个条件完全满足
len2:=sumbars(c<h1,2);

//多加仓条件的初始要求：“最高点连续2次以上，或者上破大于N点以后”
cd1:(len1<=3 and c>h1) or (c>h1+n*mindiff) ;
//多减仓条件
cd2:(len2<=3 and c<h1) or (c<h1-n*mindiff);


if cd1 and mark1=0 then mark1:=1;//满足cd1 后标记下来，等到价格回落到L1-H1区间时候 满足条件3就开仓

if cross(h1,c) and c>l1 and mark1=1 and 条件3 then 
begin 
多加仓:buy(1,1,market);
end 

if cross(l1,c) or cross(c,h1) then mark1:=0;//当收盘价脱离l1-h1 区间时候重置为0

if dyx and cross(h,h1) then dyx_l:=l;
if cd2 or cross(dyx_l,c) then 多减仓2:sell(1,1,market);


if 条件4 and openprofit>5000 then 多止盈离场:sell(1,holding,market);//5000 止损平仓

文书平

好的，用简单的带入调试，有问题好处理，还有些问题问下，模型里面的东西比较多，可能有重复引用一些条件，因为是新手，这样会不会影响什么，优化的话也要花很多时间。第二个，我的空止损是前20日高点，那我挂单的价也差不多就是前20日内的高点，在我没有持仓的时候挂单成交，他的价格就已经高于前20日高点，这时候是不是要被止损，那我对于这种挂单价止损条件需要怎么改动。3信号过滤，我用的是限制多少日内的过滤，今天看到按条件过滤的函数，我要满足前条件n的前提下，不过滤信号，这时候需要限制持仓，当持仓大于10的时候不执行，前面有减仓，持仓小于10都执行，这种持仓怎么限制在里面

文书平

感谢老师，我问的比较繁琐，不懂的太多，不过效果还行

文书平

看了一下，感觉符合我的想法，现在测试不了，但是这两个圈的位置要不要互换？l1的赋值在下面，上面用到了l1，好像会提示未定义？

技术009

l1 是全局变量 一开始不就定义了。

文书平

哦

文书平

你那个st：h—l。我的模型里面h—l这种类型的反复用到，但是没有用到赋值，会不会影响计算，每个条件可能都有重复用到其他条件的东西

技术009

这个没什么影响的。

文书平

另外就是空仓执行了挂单，止损是前20日高点，这里成交以后就已经超过止损范围了，会不会被止损，这种要怎么处理好点

技术009

那个止损位 是你的平仓的条件判断。 和你挂单价没啥关系吧。