跟踪指数加载主力合约

贞观量化 · 发表于 2022-9-30 09:42

技术006 发表于 2022-9-30 09:39
最新版本

测试版？

技术006 · 发表于 2022-9-30 09:43

是的

贞观量化 · 发表于 2022-9-30 10:49

技术006 发表于 2022-9-30 09:43
是的

这个映射主力合约自动换月吗

技术009 · 发表于 2022-9-30 10:53

不会。

贞观量化 · 发表于 2022-9-30 10:55

技术009 发表于 2022-9-30 10:53
不会。

那怎么能换月？

技术009 · 发表于 2022-9-30 10:59

实际交易时候换月是有单独功能的。

但是回测里是体现不了这个操作过程的。

贞观量化 · 发表于 2022-9-30 16:09

技术009 发表于 2022-9-30 09:27
上面的思路就是，先拼接出连续合约代码，再用CALLSTOCK进行调用。

怎么跟踪指数误差小

技术006 · 发表于 2022-9-30 16:15

什么意思？交易是没有所谓的误差概念的

贞观量化 · 发表于 2022-9-30 16:15

技术006 发表于 2022-9-30 16:15
什么意思？交易是没有所谓的误差概念的

就是你这个商品指数是怎么合成的，我跟踪指数走的话，交易主力合约肯定是有误差吗？

技术006 · 发表于 2022-9-30 16:19

本帖最后由技术006 于 2022-9-30 16:22 编辑

这是你交易思路想的问题。你用谁的数据就以谁为准。被映射下单品种的数据又不参与计算，哪里又有误差?

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