630 -2 630-1python回测区别很大

Day · 发表于 2022-9-28 10:31

技术010 发表于 2022-9-28 10:18
那可能需要输出调试才能知道为什么在两个客户端上回测的交易明细结果都不同了。

这里有个自洽,曲线好开仓,曲线不好不开仓

Day · 发表于 2022-9-28 10:38

技术006 发表于 2022-9-28 10:26
建议你先排除两个端的数据量不同造成的差异。将其中一个金字塔中的data拷贝到另一个后，再进行回测对比。

6.30-1就是老版本,6.30-2是这个老版本的克隆版本升级到的,数据完全一样没有动

补充内容 (2022-9-28 10:45):
再说吧,盈亏计算变化了策略就根据盈亏变化调整了下单,跑一段时间再说,回测最少是总盈亏计算的有问题,特别是最大回撤的统计已经超出了一万持仓金额的11倍...

技术006 · 发表于 2022-9-28 10:43

回测结果都是基于成交明细进行统计的。你成交明细都不一样。所谓的资产曲线自然不同。在相同策略下造成成交明细不同的原因要么是数据、要么是设置。如果你能保证数据是完全一样的。那你只能通过调试输出结果才能定位不一样的原因。

Day · 发表于 2022-9-28 11:02

技术006 发表于 2022-9-28 10:43
回测结果都是基于成交明细进行统计的。你成交明细都不一样。所谓的资产曲线自然不同。在相同策略下造成成交 ...

账户里有1万本金和有70万本金下单怎么可能一样??肯定不一样的下单了.

技术010 · 发表于 2022-9-28 11:07

现在的问题不是1万的本金和70万的本金回测结果的对比。是你用1万的本金在beat1和beat2上的回测，回测出的交易明细不同，是需要输出开仓条件和运行的品种，看是哪个条件的值不同，导致的交易明细的不同啊。回测报告中的各项值和曲线，都是根据这个交易明细来绘制的。

Day · 发表于 2022-9-28 11:14

技术010 发表于 2022-9-28 11:07
现在的问题不是1万的本金和70万的本金回测结果的对比。是你用1万的本金在beat1和beat2上的回测，回测出的交 ...

开仓条件就是持仓盈亏曲线取决定是不是需要开仓

技术006 · 发表于 2022-9-28 11:19

本帖最后由技术006 于 2022-9-28 11:20 编辑

那你自己输出开平仓的条件结果，没有别的方式。我们也猜不到你所谓的差异点。你自己只能逐级向上找。

Day · 发表于 2022-9-28 11:21

技术006 发表于 2022-9-28 11:19
那你自己输出开平仓的条件结果。

这么明显的错误,本金一万同时日内持仓1万而且都是日内持仓没有隔夜,统计出来的回撤11万,正常?

补充内容 (2022-9-28 11:28):
如果真的是回撤到了11万,这个py自己就停止交易了,因为资金曲线已经不允许开仓了.

技术006 · 发表于 2022-9-28 11:29

本帖最后由技术006 于 2022-9-28 11:30 编辑

想找到差异，必须从交易明细开始向上找这才是根本方向。你不输出结果，明确告诉你如果不输出调试是定位不到原因的。

其次多品种回测时，当某个品种发生平仓时，统计整体的资产曲线时是不包含其他品种的保证证金部分（可以认为是可用资金）。

Day · 发表于 2022-9-28 12:39

技术006 发表于 2022-9-28 11:29
想找到差异，必须从交易明细开始向上找这才是根本方向。你不输出结果，明确告诉你如果不输出调试是定位不到 ...

好吧 ,这个只在回测中才会发生,交易中就不会了.暂时放弃回测再说.

补充内容 (2022-9-28 12:49):
可能其他品种持仓保证金计算成回撤了..下一个版本更新再说吧

		自动登录	找回密码
密码