手工平平不掉

技术006

抱歉，我们没有解决该问题的权限。后续会提交。

100019665

今天开盘，手工平仓上周五系统错误造成不能平仓的10手多头仓位，成功。
我仔细回想了一下，问题过程：
上周五，当天是主力合约的切换日（IM09----IM10）,开盘后，金字塔交易系统提示移仓。我习惯性地按了同意移仓键。
移仓，相当于，平掉原主力合约（09）的仓位，在新的主力合约（10）开新仓。这种操作在期指当前情下，要非常慎重。其后，我的量化模型要对原合进行平仓时，就变成了对新合约（刚刚移仓的合约）进行平仓了。
当前监管严格的情况下，不鼓励（打击）日内交易，期指操作通常的做法是锁仓（反向仓位对锁）。而当时，我的程序在，平多时，还要反向开空。由于移仓，刚建的日内合约，当然是不让你平了（应该对锁才对）。这一系列操作，就产生了问题。
说了一大堆，就是提醒 ，对量化交易的移仓，要慎重处理。
也不知道说清楚没有。

技术010

软件需要优化的点应该是在锁仓上面，而不是移仓上面。就是说你希望软件应该能自动判断出，如果没有今仓，就正常平，如果是有今仓存在时，才触发锁仓功能。你反馈的这个问题，我们后续会进行研究分析的。

100019665

解决问题就好！

100019665

请金字塔技术，进行以下测试 ，如果还是上述情况 ，当时没有作移仓处理（IM09合约，多头），现在是主力合约已成IM10。量化模型出现平多开空信号，
系统是否能顺利平掉IM09合约的多头仓位，同时开出IM10合约的空头仓位呢？
清测试完后，给出结论。
谢谢。

技术010

不会的，如果你监控的是连续合约，那是不会主动平掉IM09合约的。如果先满足平仓条件，那会平IM10的单子，但是实际没有这个持仓，就会平仓失败的，开仓还是会开IM10合约的。

100019665

可能是我没有讲清楚。
场景：

1、模型监控的是连续合约；
2、模型持仓：IM09合约， 1手   多头；
3、现主力合约已变成  IM10合约；
=========================

现量化模型出现  “平多1手、开空1手”  信号，
系统是否能顺利平掉IM09合约的多头仓位，同时开出IM10合约的空头仓位呢？
请测试完后，给出结论。谢谢！

技术010

楼上已经回复了，开盘前，连续合约就已经换到IM10合约了，那开盘后平多信号，也是平IM10合约的，是无法去平IM09合约的。如果能够顺利平掉IM09合约，那我们就没必要出一个移仓的功能了。

100019665

那问题来了，如果我没有按同意“移仓”键，或是无人值守的情况 下，就一定会出问题了：在我没有进行人工处理的情况下，我的IM009 合约，仅凭启动的量化模型，是平不掉仓位的。
这在实盘操作中，会出大问题！
我以为理想状态是，模型能够“记住”自己的IM09合约的仓位，按指令平仓，并在IM10合约上开新仓。

技术010

监控连续合约就会存在这样的问题啊，使用连续合约进行交易，那换月前后是要特别关注的，其对应的主力合约也是不一样的。目前无法实现你这个需求的，只能手动进行移仓，或使用我们软件自带的移仓功能。另外你也可以用代码自己来编写一套移仓和锁仓的代码处理逻辑，毕竟现成的功能适用范围有限，无法满足所以用户的需求的。