如何做到一根K只发一个信号，后台交易一次。连续K发出同向信号后台连续交易。

技术006

1.函数没有限制，但是函数用在不合适的地方，就像你现在把图表仓位相关的函数用在股票池就会存在问题。就像种子本身没有问题，种在不同的土地中，自然就会产生环境因素的影响。不可能指望盐碱地种水稻。
功能也一样，股票池的作用选股。你在选股策略中用到holding这类的，明确告诉你，必然和图表有差别，甚至每次执行holidng都会变。

2. 股票池执行的频率，就是你股票池中设置选项中执行方式决定的。（启动时定时器开始计时）例如：【一直执行，间隔时间10秒】


3.你描述的交易在后台中，是可以独立完成，如果非要把图表+股票池+后台组合成的四不像，光机制上的差异影响，就不能让他们满足你5楼的需求。
还有用户非得在后台中结合图表的，实现所谓的持仓同步，10个人中9个都是完蛋的。交易功能的选择就一个标准：尽可能以一个独立功能完成、保证运行稳定。

注：我们是技术，只解决相关技术问题，不关心你是什么版本用户。并不是所有的需求我们都能够协助实现的，这个请理解和见谅

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技术006 发表于 2022-5-19 15:07
1.函数没有限制，但是函数用在不合适的地方，就像你现在把图表仓位相关的函数用在股票池就会存在问题。就像 ...

谢谢老师啦。有几个疑问请老师指明：
1、若执行的是跟图表一样的计算holidng都会变。我理解是不是同图表的Tick执行方式类似：如holding=0开仓，这时图表就会在出现信号时执行holding=holding+1，holding=0便不再成，策略顺序执行随后语句遇到holding=0都不成立，但是，随着下一个Tick信号，holding=0又再成立，整个K都不能控制开仓，直到K结束前的最后holding才固定为<>0。股票池的holding是执行holding=holding+1累加的，然后K最后变为1吗？
2、varibal变量与gloablvariabl的机制如何？有没有改变？

补充内容 (2022-5-19 16:16):
3、是不是股票池就是图表的轮询，只是固定起始K（K数量递增）变化为动态起始K且数量固定。

技术006

1. 不完全正确，或者说你理解的只是个表象。图表最新k在没走完前，信号是可能存在变化的，因为close在变。在一根k上，只有一个最新的holding值，即使是全局变量也一样。所以，一根k上即使满足多次，它也不会累加。
序列变量的累加是k线与k线之间的。
股票池不能用的原因，是因为图表策略机制的问题，图表策略必须保证k线的起始位置不变（杠精策略除外），起始位置一样，才是保障策略信号稳定的前提条件之一，而股票池，使用的数量是指定的，随着数据的生成，股票池执行所用的数据起始位置也在前移。这才是很多时候有些人那图表看到的和其他功能对比的不一样 原因之一。即使数据量一样，也可能不同，还收到谁先执行的影响等因素。
2、varibal适用于图表交易，它是在图表使用的第一根k上完成初始化。（只要k线回刷到第一根k上，就会初始化）
gloablvariabl适用图表，它只在启动时，或者被加载时才起作用

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技术006 发表于 2022-5-19 16:20
1. 不完全正确，或者说你理解的只是个表象。图表最新k在没走完前，信号是可能存在变化的，因为close在变。 ...

谢谢老师，慢慢的我有点理解了机制。
会不会就是我12#楼补充所说：是不是股票池就是图表的轮询，只是固定起始K（K数量递增）变化为动态起始K且数量固定。
holding=0对控制开仓过程：图表出现信号时执行holding=holding+1，holding=0便不再成，策略顺序执行随后语句遇到holding=0都不成立，但是，随着下一个Tick信号，holding=0又再成立，整个K都不能控制开仓，直到K结束前的最后holding才固定为<>0。

技术006

1，股票池你可以理解和图表的轮训接近。
但是股票池起始位置会以后变（这是根本原因）。例如指定的计算数量是10根，那么本地无论什么时候都是最新的10根k参与计算。每次计算只要有新k出现，那么相对于上次计算的起始位置就会移动1根。
就是因为起始位置会变，所以理论持仓相关的结果如holding才可能会变。

holding=0对控制开仓过程：图表出现信号时执行holding=holding+1，holding=0便不再成，策略顺序执行随后语句遇到holding=0都不成立，但是，随着下一个Tick信号，holding=0又再成立，整个K都不能控制开仓，直到K结束前的最后holding才固定为<>0。

关于这个表述：有几处存在疑问的地方。你按照我给你的解释去理解。
1.如果你上面的表述都是在一根k上并且在此根k之前holding是=0的。例如在1分周期上，并且是每10秒接收到一笔tick数据（即理论上可以执行6遍策略）。那策略执行中，holding只和自己本次运行结果有关系。
如果第一遍执行时，这根k符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=holding+1=1。（不含在开仓之后有加减仓的情况，如果有，那么holding就是执行到代码末尾出的结果），
第二次执行时，这个k又不符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=0,第三次执行时，这个k又不符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=0,
如果第四遍执行时，这根k符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=holding+1=1。
如果第五遍执行时，这根k符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=holding+1=1。
如果第六遍执行时，这根k符合开多条件（比如第6行是此策略中的第一个下单语句），那么此时的holding=holding+1=1。
【注：是否能下单，取决于图表程序化运行时的设置，能否捕捉到当前这根k中，1、4、5、6中的信号，该问题不是此处的重点】
依次类推完成6遍执行，其中每次执行的结果都不是基于上一遍执行的结果。只是最后一遍计算时k线走完时，所以结果是最后一遍的。
类似于你看书，每一页都会看上多遍（等于策略执行了多次）。而holding就像你对数做的注解（每次读的时候，都会把之前认为不合适的注解擦掉或者调整，也可能不动）。那么当要统计注解有多少处时，必然是从第一页一个个数。
至于每一页被擦掉的注解结果必然不会被统计。

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技术006 发表于 2022-5-19 18:59
1，股票池你可以理解和图表的轮训接近。
但是股票池起始位置会以后变（这是根本原因）。例如指定的计算数 ...

老师辛苦，我自觉完全理解老师所说！我用几句话解释看对不对：股票池完全采用的是图表的运行固定轮询方式，只是起始K是动态的，加载的K线数是固定的。holding记录的是轮询时最后一个tick数据形成信号（成立或不成立）时的holding状态，与之前tick的轮询过程的holding状态无关，每次tick信号的hoding只会为该轮询赋值，依据是条件形成与否（策略的一遍执行，故称该轮询）。换句话说每个轮询holding都会回到原值！对于K记录就是最后一个Tick的holding赋值。

补充内容 (2022-5-19 19:41):
同理：对应的openprofit也是动态的，测试时时K结束的C

技术006

完全正确

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辛苦了
谢谢：不知道是不是bug？关于REF函数，轮询，K开始开仓，采用REF（xxx，1）函数，信号闪烁。
前一秒图
后一秒图


补充内容 (2022-5-20 06:54):
平仓条件：BP：=REF（bkcn0，1）；

技术006

你这2张图bp0结果是一样的。有差别的是bp2.

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谢谢老师的细心。但是我发现不是BP2的问题。调试时发现计算出了问题：BK1:=BP10=1&&BS=0&&(CD0||CD2);为何当BP10=1&&BS=1还会出现BK1=1？见图的调试结果

补充内容 (2022-5-21 07:38):
昨晚此处重复开仓！本应BK1=0得到限制！实盘测试运行于股票池，发现问题后回测调试结果。