为什么算错

技术009

提供下能复现你这个现象的代码。完整可编译的。
另外你这一楼是说zzc 后面又说cc.搞不清你到底说的是哪个变量。

DeepMind

//中间变量
INPUT:M(50,5,300,30),N(1.25,0.1,10,0.1),D(30,1,100,1);
//
VARIABLE: zz:=0;
VARIABLE: ss:=1;

VARIABLE:X:=50;
CC:=ref(c,1);
MID :  MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER:MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下轨
CYC:=ENTERBARS+1,NOAXIS;//开仓至今的周期数
HC30:=REF(HHV(C,D),1);//30周期收盘价高点
LC30:=REF(LLV(C,D),1);//30周期收盘价低点
IFMM:IF(HOLDING<>0,IF(CYC>=40,10,51-CYC),50)-1;
出场MA:MA(CLOSE,IF(HOLDING<>0,IF(CYC>=40,10,51-CYC),50)-1);
MA21:=MA(C,21);

//交易条件
开多平空条件:=C>HC30 AND H>REF(UPPER,1);//收盘价大于30周期收盘价最高值，且最高价上穿上轨
开空平多条件:=C<LC30 AND L<REF(LOWER,1);//收盘价小于30周期收盘价最高值，且最低价下穿下轨
多头出场条件:=C<出场MA AND 出场MA<UPPER;
空头出场条件:=C>出场MA AND 出场MA>LOWER;


pd3:=多头出场条件 AND HOLDING>0;
if ref(pd3,1)  THEN
BEGIN
        sell(1,holding,LIMITr,cc);
if NUMPROFIT(1)>0 then zz:=1;
if NUMPROFIT(1)<0 then zz:=zz+1;
end

pk4:=空头出场条件 AND HOLDING<0 ;
if ref(pk4,1)  THEN
BEGIN
        sellshort(1,holding,LIMITr,cc);
if NUMPROFIT(1)>0 then zz:=1;
if NUMPROFIT(1)<0 then zz:=zz+1;
end

pd5:=开空平多条件 and holding>0;
if  ref(pd5,1) THEN
BEGIN
        sell(1,holding,LIMITr,cc);
if NUMPROFIT(1)>0 then zz:=1;
if NUMPROFIT(1)<0 then zz:=zz+1;


end

pk6:=开多平空条件 and holding<0;
if ref(pk6,1)  THEN
BEGIN
        sellshort(1,holding,LIMITr,cc);
if NUMPROFIT(1)>0 then zz:=1;
if NUMPROFIT(1)<0 then zz:=zz+1;
end


if zz=1 then ss:=1;
if zz=2 then ss:=1;
if zz=3 then ss:=2;
if zz=4 then ss:=4;
if zz=5 then ss:=8;
if zz>=6 then ss:=16;


kd1:=开多平空条件 and HOLDING=0;
kk1:=开空平多条件 and HOLDING=0;

IF ref(KD1,1)  and HOLDING=0  THEN BUY(1,ss,LIMITr,cc);
IF ref(KK1,1) and HOLDING=0 THEN BUYSHORT(1,ss,LIMITr,cc);
TH:HOLDING;
zzC:zz;
NRT:NUMPROFIT(1);

DeepMind

比如五分钟的玻璃连续的，12月15日01.00左右的时间

技术008

电话我把
021-20339087

技术008

不要去用ref调用holding大于0，直接判断现在的holding大于0

pd3:=多头出场条件;
if ref(多头出场条件,1)  and holding>0 THEN
BEGIN
        sell(1,holding,LIMITr,cc);
if NUMPROFIT(1)>0 then zz:=1;
if NUMPROFIT(1)<0 then zz:=zz+1;
end

DeepMind

加了持仓变化这个后，明显用REF开仓多了，与不用REF开平不一致了，怎么办？

技术008

这个没有办法，你之前那种是计算上一根k线代码同样位置的holding
现在是用的是要平仓时候的holding，两者本身逻辑就不一样
还是4楼那四句话，属于如果无法理解，就没有办法了

DeepMind

这个应当可以用代码解决呀，现在就是持仓的变化。持仓加进REF后，里面开平价一样的，但是没加后，开平价就 不一样了，信号也发生多，所以这里面的表达的意思变了，现在是怎么样解决这个轮询问题

技术008

你要想你真正想表达的是什么，你之前那种写法是错误的
会在没有持仓时候也去执行平仓命令，他是不对的
你用一个不对的，来和正确做比较，然后得出那样是不行的

你首先要想着是你的逻辑是什么，如果是平仓时候要加持仓判断那么就是hoidng而不是ref(holding)

技术008

而且建议你代码里去输出条件看，你不能因为说开仓价不一样，次数多了就认为有问题
这个是没有标准的，本来代码不一样逻辑也是不一样的
不一样的逻辑如果最后结果还能一样，您不觉得那样反而有问题吗

你要说出到底问题是什么，而不是什么次数多了，根据你条件开仓次数就是多，那就是你的条件和你的想法是否哪里是不一样的