DEBUGFILE下代码TBUY为0也下单

a103923

技术009 发表于 2021-11-3 15:25
所以你的问题其实是KD3 早上应该不满足才对？

这个KD3如何定义的？贴下代码。以及你应用的的周期是什么 ...

是的，早上它本来就是不满足开仓条件的。但记录里都满足，图表一看就不满足了。
图表是日线显示的。
后台分析周期是1分钟的，数据刷新1分钟。270根
KD3:=条件1 OR 条件2；条件都是直接写在这里的。有引用日级上数据
不过1分钟的数据每天我并没有下载，1和5分钟也只是保存了60根，不知道是不是这个问题呢？

技术006

图表和后台根本没有对比意义。首先两者在实现的机制上就有区别。最主要的是，图表和后台所使用的数据量就不是完全一样。后台是固定数量的。而图表在打开后，没有相关数据操作，数据起始位置是不会变化的。真要对比很多条件都要严格一直。甚至包括启动时间都要一样。同时还得确保图表信号没有发生闪烁问题。

a103923

技术006 发表于 2021-11-3 15:49
图表和后台根本没有对比意义。首先两者在实现的机制上就有区别。最主要的是，图表和后台所使用的数据量就不 ...

日所有数据（包括上市以来）每天有下载呀，足够270根了。
也没有用到1分钟与日级间的数据，当天的我只是要最新的价格就行。
所以后台：
分析周期1分钟，刷270根数据应该没问题吧？

技术006

和你说的内容没什么关系，拿图表和后台对比，首先就是我前头说的，数据量要一致，或者严格点就是使用的数据的起始位置要一样。

其次图表会回刷历史的k线的，它在当时执行结果和现在看到的结果也可能不一样。（图表信号闪烁就是这么来的）。


注:对于后台，只要保证能够满足公式运行的基本数量，它就能执行，不需要历史信号的参与、更不会回刷历史信号。始终都是实时的。
如果您认为后台debugfile输出的结果有问题，那你只能自己对照数据一笔笔的手工验算它的结果了。

a103923

技术006 发表于 2021-11-3 15:49
图表和后台根本没有对比意义。首先两者在实现的机制上就有区别。最主要的是，图表和后台所使用的数据量就不 ...

那后台现在的设置到底是什么问题呢？
期货版也一样的设置就没这种和图表不一样的事情

技术006

首先那两种不同机制的执行结果对比，就是错误的验证信号的方式。
你现在碰到的问题和不同金字塔版本没有必然关系。影响信号的因素很多，数据量、起始位置、执行方式（尤其是固定时间间隔时，启动时间不一样，信号也可能会存在差异，关键看信号条件对数据的敏感度）等等。

你能保证后台使用的数据量能够满足自己的公式运行就行。后台的设置中，最为重要的就以下两点：
1.设置使用的数据量，这个数据量能够满足像ma均线这类函数的最小计算量，否者就没有实际运行意义。
2.设置运行模式“走完k线”或者“固定时间间隔”。

这两点中，第一条是图表所不具备的，图表在执行程序化时，如果限定的使用的k线数量，那么起始位置就会随着k线的生成不断前移，造成历史信号变化。

a103923

技术006 发表于 2021-11-3 16:39
首先那两种不同机制的执行结果对比，就是错误的验证信号的方式。
你现在碰到的问题和不同金字塔版本没有必 ...

你看是这样设置的，对不对。程序里是有像MA这样的日级数据引用的。
270根数据量它是有包含日级以上的数据吧？

a103923

技术006 发表于 2021-11-3 16:39
首先那两种不同机制的执行结果对比，就是错误的验证信号的方式。
你现在碰到的问题和不同金字塔版本没有必 ...

按后台条件一个个算，策略计算K线量：270根K线量计算，只要这里它是包含日级周期数据，而不只是1分钟周期，那么早上和现在300437都绝对不合开仓条件的。
所以我不知道是哪的问题。

技术006

1、设置没有什么特别的问题。270根1分钟中引用日线，一般不会出现被引用的日线缺少问题。
2.我说的一笔笔计算，说的是在后台数量的基础上，按照tick行情逐笔对照计算，而不是按根计算。

还是那句话，如果你认为后台计算过程存在问题，只能通过debugfile输出结果。但是如果您还认为debugfile的结果有问题，可以再输出组成kd3条件的因子项的值，逐一对照分析。
反正在图表上直接对，是肯定不可能完全一致的。