老师，帮忙写一下量化程序代码

技术008

这个不好处理，而且你第一次开仓前没有开空这样就导致第一次就一致开不了

而且你这个本身也没多大意义，本身止损后就是新一轮的交易，新交易信号满足就直接开就行了

我为心学扛大旗

老师这个是因为，已经止损了，说明已经错了，补充开仓基本还是错，所以回测后这种补充开单亏损的情况占了将近一半呢。

第一次没开仓（空仓），那见到下个信号直接开仓就可以，我想这个程序应该可以实现的，是B>D或B<D的发生时的那根k线立即开仓，不需要每根k线都必须有持仓（虽然结果是一直有持仓）

技术008

那你改成cross(B,D)这种用上传不要用大于

A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。
B:(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+REF(A,20))/210;
//对A值做加权均值计算。
D:MA(B,10);//对B值做10周期平均计算。
X:=1;       // 交易手数，可根据需要调整
// 交易信号
if cross(B,D) then
begin
sellshort(1,holding,marketr);
buy(holding=0,1,marketr);      
end  
if cross(D,B) then
begin
sell(1,holding,marketr);
buyshort(holding=0,1,marketr);      
end  

//绝对止损（出现到Y这个亏损金额，立即平仓，不用等当根k线结束，也不用管是否出现开平仓信号）
Y:=300;
if openprofit<=-Y then
begin
        sellshort(1,holding,marketr);
sell(1,holding,marketr);
end