这个后台程序化哪里有问题吗，两个品种套利，滚动买卖

风和年韵

技术006 发表于 2021-10-8 17:25
那什么时候重新从30再开始？

方便面加QQ详聊吗，937715051

技术006

指标问题都是集中在论坛处理的。

技术009

所以你的逻辑是
1.价差低于30时候开始开仓
2.基于上次开仓位置的价差上涨2个点，平仓。
3.平仓后再次开仓的条件是 价差低于上次开仓时的价差2个点。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-11 09:50
所以你的逻辑是
1.价差低于30时候开始开仓
2.基于上次开仓位置的价差上涨2个点，平仓。

是的。像这种套利可以程序化操作自设的套利合约吗，我模拟账户提示 柜台不支持套利合约。程序化是只能对两个套利品种分别下单吗

技术009

可以分别对2个品种下单来实现套利。

一般套利是监控一个活跃品种即可，或者指数都行。然后下单，价差都是通过指定到品种再进行操作的。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-11 09:50
所以你的逻辑是
1.价差低于30时候开始开仓
2.基于上次开仓位置的价差上涨2个点，平仓。

是的，我这逻辑该怎么用代码实现

风和年韵

后台程序代码可以直接买卖这个 套利合约吗

技术009

不支持哦。那个只能手动下。

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-11 09:50
所以你的逻辑是
1.价差低于30时候开始开仓
2.基于上次开仓位置的价差上涨2个点，平仓。

这个要怎么实现?

风和年韵

技术009 发表于 2021-10-11 09:50
所以你的逻辑是
1.价差低于30时候开始开仓
2.基于上次开仓位置的价差上涨2个点，平仓。

是的，怎么记录上次开仓时的价差这个值？