期货合约 复权问题

jzhfj

纠正：填补跳空缺口不是按照等比处理的，它的算法比较简单，直接是当日开盘价与昨日收盘价的价差，使用此价差将昨日及其之后的差值填补掉。

豆粕 连续  ，    23年 12月8日    ~  23年 12月11日  的复权      23年 12月8日  复权 前 的开盘/收盘价  为   3961/3978   ，    价差 为 17 ；选用    开盘后跳空缺口复权       23年 12月8日  复权  后 的开盘/收盘价  变为为   3348/3362   价差为 14， 复权后 应该不会影响 被复权 的K线 的 开、高、低、收价格的相 对应关系，这里为什么复权后  开盘/收盘 的价差 从 17 变为 14呢

技术006

jzhfj 发表于 2024-1-18 15:48
纠正：填补跳空缺口不是按照等比处理的，它的算法比较简单，直接是当日开盘价与昨日收盘价的价差，使用此价 ...

差值并不是直接使用的，而是用差值除以对应的收盘价得到的一个系数，再通过此系数计算再开高低三个价格。

jzhfj

2013 年 12月11日 以后的数据  已经 不存在  换月 了   ，复权 前 和  后  的 应该是一样 的  ， 为什么   还会有   复权 前 、  复权 后    数据还 都不一样呢

技术006

日间复权的，不是根据换月节点处理的，是根据前后2根k之间的价差处理的。

jzhfj

技术006 发表于 2024-1-18 21:03
日间复权的，不是根据换月节点处理的，是根据前后2根k之间的价差处理的。

期货没有  换月  ，没必要  复权 ，  根据前后2根k之间的价差处理的 复权  ，有什么意义

技术006

日间复权和是否换月没有关系，有跳空就复权。
换月复权是等比迭代计算过去的。不是按段复权。