后台程序复权问题

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:16
1、回测效果其实和复权方式之间没有必然的联系，后复权一般是用来长期趋势的分析，所以一般也只是在回测中 ...

主要是后复权跟前复权回测结果差蛮多的

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:16
1、回测效果其实和复权方式之间没有必然的联系，后复权一般是用来长期趋势的分析，所以一般也只是在回测中 ...

最关键的是，后复权回测；我把起始日期设定的越早；最大回撤反而降低了！

技术010

后复权是往后复权，你设置的越早，那参与计算的复权数据就多了，就会影响后续的复权后的价格啊，信号都引起变化了，最大回撤自然是有可能变化的啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 14:56
后复权是往后复权，你设置的越早，那参与计算的复权数据就多了，就会影响后续的复权后的价格啊，信号都引起 ...

前复权，实盘在限定引用K线数据量的情况下。与前复权直接长期回测的结果差距大吗

技术010

肯定有差异的，本质上是因为两者使用的数据量不同，那结果就会有差异啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 15:06
肯定有差异的，本质上是因为两者使用的数据量不同，那结果就会有差异啊。

那实盘不论是用前复权还是后复权，只要限定了引用的K线数据量；结果就会跟回测出现差异。那还是之前的建议，希望增加策略变量计算好储存在本地。然后进行调用这样就可以跟回测对上了

补充内容 (2023-12-18 16:00):
就是限定一个开始时间，然后计算好子策略的所有变量。储存在本地，每天进行更新。实盘再进行调用限定K线的数据量，哪怕只调用前一天的数据量，也能确保跟回测一致。而且还能加快盘中运算的速度

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 15:06
肯定有差异的，本质上是因为两者使用的数据量不同，那结果就会有差异啊。

难怪我之前在回测的时候选择前复权，在不同的结束时间。最大回撤反而会因为结束时间周期的拉长而造成最大回撤反而下降的现象。在选择后复权的方式时候起始时间反而会因为开始时间拉长最大回撤反而下降

技术010

这个需求建议我们会评估下的，但是这种需求太个性化了，可能短期内暂时不会改动。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-18 15:06
肯定有差异的，本质上是因为两者使用的数据量不同，那结果就会有差异啊。

如果前面的方案太麻烦，建议后复权处理的数据统一固定一个开始时间。而不是根据用户引用的数据量来进行复权。这个固定时间用户如果可以自定义更好

技术006

抱歉，不会考虑你的建议。不同品种上市时间不同，除权分红起始位置也不同。