大单拆解与算法拆单

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-12-14 09:36
提供发生的账号品种和具体的时间点

账户121666   发生时间9.21

补充内容 (2023-12-14 10:23):
建议在算法拆单中添加一个自定义间隔N秒报一次单。

技术006

日志中记录平仓触发下单数量是3手
之后时开仓下的记录【887行之后】
两次都是你策略触发完成的。大单拆分功能都是按照指定要求完成的开平。

386: 2023-12-14 09:21:00.915    【后台】EC00 TSell 第 64 行 策略:<日内曾1> K线:2023.12.14 13:22:00 出现信号
387: 2023-12-14 09:21:00.932    【后台】EC00 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户:121666 品种:EC00
388: 2023-12-14 09:21:00.947    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 121666
390: 2023-12-14 09:21:00.977    【后台】CTP账户 121666 下单
391: 2023-12-14 09:21:00.991    【后台】CTP账户 121666 下单系数为1.000000
392: 2023-12-14 09:21:01.006    【后台】账户 121666 下单，系数调整后下单量:3
393: 2023-12-14 09:21:01.019    【后台】实际账户 121666 持仓 11
394: 2023-12-14 09:21:01.037    【滑点】后台方式委托滑点交易 报价 0.000000 数量 3 帐号 121666
408: 2023-12-14 09:21:01.239    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
409: 2023-12-14 09:21:01.254    【滑点】帐号 121666 状态：已委托数量 0 未成交数量 3
410: 2023-12-14 09:21:01.265    【回报】121666 : ec2404 - 已报单 3 价格:901.3 平 卖
411: 2023-12-14 09:21:01.283    【下单】EC00 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平1 账户121666 Formula 1
412: 2023-12-14 09:21:01.301    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
413: 2023-12-14 09:21:01.317    【下单】EC00 账户121666 进入平今仓调整 委托:3 总:11 今:11 平:2
414: 2023-12-14 09:21:01.335    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
416: 2023-12-14 09:21:01.365    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309213 vol = 1 Account = 121666
418: 2023-12-14 09:21:01.398    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:901.9 平 卖
420: 2023-12-14 09:21:01.432    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309213 vol = 2 Account = 121666
422: 2023-12-14 09:21:01.465    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 2 价格:901.9 平 卖
483: 2023-12-14 09:21:03.294    【滑点】帐号 121666 状态：已委托数量 0 未成交数量 0
842: 2023-12-14 09:21:12.839    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
844: 2023-12-14 09:21:12.871    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
846: 2023-12-14 09:21:12.898    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309210 vol = 1 Account = 121666
848: 2023-12-14 09:21:12.926    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:904.7 平 卖
853: 2023-12-14 09:21:13.030    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
854: 2023-12-14 09:21:13.046    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309210 vol = 2 Account = 121666
856: 2023-12-14 09:21:13.072    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 2 价格:904.7 平 卖

887：2023-12-14 09:21:13.753    【后台】EC00 TBuy 第 50 行 策略:<日内曾1> K线:2023.12.14 13:22:00 出现信号
889: 2023-12-14 09:21:13.769    【后台】EC00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户:121666 品种:EC00
890: 2023-12-14 09:21:13.784    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组： 121666
892: 2023-12-14 09:21:13.814    【后台】CTP账户 121666 下单
893: 2023-12-14 09:21:13.829    【后台】CTP账户 121666 下单系数为1.000000
894: 2023-12-14 09:21:13.844    【后台】账户 121666 下单，系数调整后下单量:3
895: 2023-12-14 09:21:13.860    【滑点】后台方式委托滑点交易 报价 0.000000 数量 3 帐号 121666
921: 2023-12-14 09:21:14.234    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
923: 2023-12-14 09:21:14.262    【回报】121666 : ec2404 - 已报单 3 价格:905.1 开 买
925: 2023-12-14 09:21:14.287    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
926: 2023-12-14 09:21:14.301    【滑点】帐号 121666 状态：已委托数量 0 未成交数量 3
927: 2023-12-14 09:21:14.314    【下单】EC00 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户121666 Formula 1
996: 2023-12-14 09:21:16.220    【滑点】帐号 121666 状态：已委托数量 0 未成交数量 0
1048: 2023-12-14 09:21:17.319    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1050: 2023-12-14 09:21:17.350    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1052: 2023-12-14 09:21:17.377    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1054: 2023-12-14 09:21:17.404    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买
1056: 2023-12-14 09:21:17.431    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1058: 2023-12-14 09:21:17.457    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1060: 2023-12-14 09:21:17.486    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1062: 2023-12-14 09:21:17.515    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买
1064: 2023-12-14 09:21:17.535    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1066: 2023-12-14 09:21:17.566    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1068: 2023-12-14 09:21:17.596    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2023-12-14 10:30
日志中记录平仓触发下单数量是3手
之后时开仓下的记录【887行之后】
两次都是你策略触发完成的。大单拆分 ...

策略触发逻辑是多策略理论持仓与账户持仓不匹配才会下单

技术010

这个逻辑是不能用大单拆分的功能的，大单拆分的报单是先在本地存放，然后按拆分逻辑一步步拆分报单的，未成交单是获取不到报单的量的，所以你再用理论持仓和账户持仓之间匹配下单，可能开仓语句多次触发，然后不断矫正的。这个中间的逻辑你用debugfile跟踪调试下就知道了，信号的触发肯定是满足条件就触发的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-14 10:44
这个逻辑是不能用大单拆分的功能的，大单拆分的报单是先在本地存放，然后按拆分逻辑一步步拆分报单的，未成 ...

哦哦哦，明白了

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-12-14 10:44
这个逻辑是不能用大单拆分的功能的，大单拆分的报单是先在本地存放，然后按拆分逻辑一步步拆分报单的，未成 ...

那请问老师怎么解决好些，在代码里控制吗；将策略加载到N秒的K线，每走完一根增加一次仓位，直到实际持仓与理论持仓匹配

技术010

代码中也是不太好处理的，只能你代码中自己来指定下单的数量，不能直接用理论持仓和实际账户持仓的差值来作为下单手数了，需要从整体上重新梳理你的交易逻辑的。模式用走完K线模式。