回测报告最大回撤问题

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-22 15:41
一开始的交易明细上对都不同，后面的最大回撤计算大概率也是对不上的。你这两份回测报告是同一个客户端回测 ...

当然是同一个客户端，而且是同策略只是换了一个时间段

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-22 15:41
一开始的交易明细上对都不同，后面的最大回撤计算大概率也是对不上的。你这两份回测报告是同一个客户端回测 ...

只是结束时间不同而已，搞不懂

技术010

从理论上来说，从同一个位置开始计算，至少同时段的交易明细应该是一样的。你试下减少回测时段，或者减少品种数量，看交易明细是否能对的上，我们本地先用自带的策略跟踪测试下吧，看是否能够跟踪到该现象吧。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-23 09:00
从理论上来说，从同一个位置开始计算，至少同时段的交易明细应该是一样的。你试下减少回测时段，或者减少品 ...

我用了软件自带的双向海归交易系统，也有这样的现象。日线级别，减少品种组合测试

胖虎爱吃鱼

双向海归交易系统，也有这样的现象。日线级别，减少品种组合测试

技术010

好的，这个问题我们这正在跟踪中，可能需要点时间，有结果我们会及时反馈的，关注本贴即可。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-11-23 10:17
好的，这个问题我们这正在跟踪中，可能需要点时间，有结果我们会及时反馈的，关注本贴即可。

您好老师，这边大概什么时间出结果

技术010

在6.34版本上是有这个问题，我们后续发布的新版会解决的，下个月应该会发布新版的。