竞价交易

技术010 · 发表于 2023-6-9 16:07

9:15-9:25分的竞价过程的数据是不落地的，是获取不到这个价格啊，只有在9:25分集合竞价结束后的那一笔最终的撮合价格，才会推送到本地。

Furturer · 发表于 2023-6-9 18:04

技术010 发表于 2023-6-9 16:07
9:15-9:25分的竞价过程的数据是不落地的，是获取不到这个价格啊，只有在9:25分集合竞价结束后的那一笔最终 ...

那需要怎么办，才能参与集合竞价呢？

技术010 · 发表于 2023-6-12 09:31

本帖最后由技术010 于 2023-6-13 10:42 编辑

1、集合竞价阶段，需要勾选不间断监控，且把交易时段选项的勾去掉。
2、报单时需要使用限价报单，我们的股票模拟不支持集合竞价阶段报单。

Furturer · 发表于 2023-8-4 10:24

技术010 发表于 2023-6-12 09:31
1、集合竞价阶段，需要勾选不间断监控，且把交易时段选项的勾去掉。
2、报单时需要使用限价报单，我们的股 ...

现在可以在9：30之前开仓了。但是我不断提前下单时间，但最早也是9：25：01才发单，也就是还是参与不了9:25的集合交易。请问是啥原因？

用的是后台交易，不间断监控，交易时段也没勾，用的语句tbuy(1,100,lmt,bid,0,zh,thisif);

技术010 · 发表于 2023-8-4 10:34

这个我们先本地测试下吧，理论上来说勾选了不间断监控，交易时段的勾去掉，那在9:15-9:25之间应该也是可以触发报单的。

技术010 · 发表于 2023-8-7 09:20

本地测试，是可以在开始集合竞价的9:15进行报单的。你看下条件呢，看是否设置了恒成立的条件，启动程序化的时候就报单了，可以结合交易日志来分析的。

Furturer · 发表于 2023-8-8 09:30

技术010 发表于 2023-8-7 09:20
本地测试，是可以在开始集合竞价的9:15进行报单的。你看下条件呢，看是否设置了恒成立的条件，启动程序化的 ...

谢谢！我又测试了下，我这里还是9:25后才发单。

条件一个一个查，应该是跨周期函数CALLSTOCK('',VTCLOSE,6,-1)的原因，这个函数需要9:25后才读数？

技术010 · 发表于 2023-8-8 09:38

这个callstock函数和时间应该是没有关系的，可以加debugfile日志来输出，看开启后台程序化的时候是否能够获取到昨日收盘价。你监控的是什么周期啊，模式是用固定间隔还是走完K线的啊？那把你的完整的测试范例给我们下，我们这来跟踪排查下原因呢。

Furturer · 发表于 2023-8-8 18:04

明天9:25前我先用debugfile把条件筛一遍

Furturer · 发表于 2023-8-9 09:35

技术010 发表于 2023-8-8 09:38
这个callstock函数和时间应该是没有关系的，可以加debugfile日志来输出，看开启后台程序化的时候是否能够获 ...

测试的是分笔数据，固定间隔，不间断监控，非勾交易时段选项。

但是，今天的debugfile,和msgout都是9:25后才输出数据。用得是信达6.23版.

请指导

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