虚拟持仓问题

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-17 10:08
大致思路就是通过stkindiex引用各个策略的holding，然后汇总好这个品种的理论净持仓，通过理论净持仓和实际 ...

那各个策略的holding的话，就是引用逐k模式的持仓了。我想的是在序列模式下，满足开平仓条件变量等于仓位这种

技术010

那你就要试下了，从逻辑上来看，是可行的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-17 10:34
那你就要试下了，从逻辑上来看，是可行的。

例如下面这样可以实现不
ma1:ma(c,n1);
ma2:ma(c,n2);


bkcond: c>ma1 and ma1>ma2;
skcond: c<ma1 and ma1<ma2'

spcond:=c<ma2
bpcond:=c<ma2;

lots:=max(round((10*10000/(oclose*multiplier))),1);

hold:=0;

if bkcond and ref(hold,1)=0 then BEGIN
        hold:=lots;
end

if skcond and ref(hold,1)=0 then BEGIN
        hold:=-lots;
END

if spcond and ref(hold,1)=lots then BEGIN
        hold:=0;
EMA

if bpcond and ref(hold,1)=-lots then BEGIN
        hold:=0;
EMA

技术010

应该可以的，你引用HOLD的值就可以，可以在K线图上输出看下的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-17 16:47
应该可以的，你引用HOLD的值就可以，可以在K线图上输出看下的。

输出结果就是hold一直为lots

技术010

那加载到图上，看hold的值是多少呢。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-18 12:32
那加载到图上，看hold的值是多少呢。

输出的结果都是0了现在

技术010

你的这段代码结构还是需要使用逐K模式的，这个和序列和逐K的运算机制有关系。序列模式一般只关注当前最新K的情况，如果你用在图表上，那就需要每根历史K上的值，就需要使用逐K模式了。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-5-18 15:51
你的这段代码结构还是需要使用逐K模式的，这个和序列和逐K的运算机制有关系。序列模式一般只关注当前最新K ...

有什么好的思路改变下

技术010

这个没有比较好的思路，因为你的代码中涉及到if判断，所以你的需求能用序列模式实现不了。现在逐K+仅刷最后一根的运行模式的效率已经提升了很多了，没必要为了效率，一定要使用序列模式的。一般后台程序中才用序列模式，因为后台只关注当前最新K的情况。