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技术009

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INPUT:N1(0.1,0.01,100,0.01),N2(0.01,0.01,100,0.01),ss(1,1,500,1),dif(1,1,300,1);//dif是加仓的单位

GLOBALVARIABLE:base:=-1,maxp:=-1,minp:=-1,reals:=0;;

//首次运行 初始化基准价
if  base=-1 then
begin 
base:=DYNAINFO(  7);
maxp:=DYNAINFO(  7);
minp:=DYNAINFO(  7);
reals:=ss;
end 


if DYNAINFO(  7)>maxp and base<>0 then maxp:=DYNAINFO(  7);
if DYNAINFO(  7)<minp and base<>0 then minp:=DYNAINFO(  7);

//P1,P2:最高点的涨幅，最低点的跌幅
P1:100*(maxp-base)/(base);
P2:100*(base-minp)/minp;

//P3,P4:高点回落幅度，低点上涨的幅度
P3:100*(maxp-DYNAINFO(  7))/(maxp);
P4:100*(DYNAINFO(  7)-minp)/minp;

//有可用持仓时候才能平仓
if P1>N1 and P3>N2 and minp<>0 and  maxp <>0 and TBUYHOLDINGEX('','',0)>0  then  
begin 
tsell(1,0,mkt);
reals:=ss;
//平仓后重置最高最低价的记录，同时更新基准价为当时的信号触发价
maxp:=DYNAINFO(  7);
minp:=DYNAINFO(  7);
base:=DYNAINFO(  7);
end 


//加仓逻辑
if P2>N1 AND P4>N2 and  minp<>0 and  maxp<>0 and TBUYHOLDINGEX('','',1)>0  then 
begin 
//连续加仓情况下 手数增加
reals:=reals+dif;        
tbuy(1,reals,mkt);
//开仓后重置基准价为当时的信号触发价
maxp:=DYNAINFO(  7);
minp:=DYNAINFO(  7);
base:=DYNAINFO(  7);
end



//完全没有持仓时候才能进行初始开仓;初始开仓时候始终按照ss开仓
if P2>N1 AND P4>N2 and  minp<>0 and  maxp <>0 and TBUYHOLDINGEX('','',2)=0  then 
begin 
tbuy(1,ss,mkt);
//开仓后重置基准价为当时的信号触发价
maxp:=DYNAINFO(  7);
minp:=DYNAINFO(  7);
base:=DYNAINFO(  7);
end 



 

N1,N2的 参数要合理设置.  上面思路是在基准价基础上，最高价涨幅大于N1，后再回落N2 ，但是这个N2是从高 计算的，比如N2是1，最高价是100，那么从100跌1% 才算满足。 如果参数设置不合理，可能盈利都亏没了 也触发不了平仓。
这是上午沪锡的一个下单，应该差不多。




后台设置建议，1秒或者分笔级别。这样才能准确捕捉信号。

David

收到，非常非常感谢！

David

David 发表于 2023-4-13 08:03
收到，非常非常感谢！

注意到您的上面的例子中，是两次开多，然后一次平仓。不好意思！可能是我上次没有说清楚，我的意思是，在连续下跌时，比如（为了方便理解，仅用差额1元表示，代替1%），从初始价10元跌到9元买入一次，跌到8元再买入，到7元再买入，以此类推，然后再涨到8元时，仅将7元买入的平仓，然后涨到9元时，仅将8元买入的卖出，再涨到10元时，仅将9元买入的平仓，然后涨到11元时，就没有卖出了，因为没有持仓了，以此类推，从而实现每次开多的单子各自达到1%回调0.1%后平仓，都各自实现盈利，而不是按照全部持仓的成本。请问上面的这个代码是这样的吗？如果是我之前误导您了，还请见谅！谢谢！

技术009

2个点
1.买入是递增的,这个点是对的吧?
2.平仓时候也是需要对称的?但是 你可能连跌之后未必是 连涨.这样情况就比较复杂了.可能连跌之后,涨一次 又继续跌.  感觉这样推演下去,情况还是蛮多的.   

David

技术009 发表于 2023-4-13 10:10
2个点
1.买入是递增的,这个点是对的吧?
2.平仓时候也是需要对称的?但是 你可能连跌之后未必是 连涨.这样 ...

（1）每次下跌1%反弹后买入时，买入的数量是一样的，（能够有选择加倍更好，例如，第一次下跌1%反弹后买入时买10股，再下跌1%反弹后时买20股，以此类推）;
(2)是的，平仓时是对称的，也是一一对应的，其实我觉得是否也不必在代码中体现这种对应关系，只要连续下跌就一直买入一定的数量（例如10股），从而形成持有仓位，这些数量也就混同了，然后上涨时就每次卖出相同的数量10股，卖出的数量肯定也是现有仓位里面的，实际上盈亏自己可以显示的，但是只要卖出的下单价格比持仓中的之前某一个买入的下单的价格高1%就可以，您看呢？谢谢！

技术006

按照这个描述。你其实是想以一个基准价为参照，触及下跌比例位置时，直接买入？不需要下跌1%后再涨0.1%这个过程？

David

技术006 发表于 2023-4-14 13:45
按照这个描述。你其实是想以一个基准价为参照，触及下跌比例位置时，直接买入？不需要下跌1%后再涨0.1%这个 ...

还是需要下跌1%后再涨0.1%这个买入，也需要上涨1%后再回调0.1%后卖出，这样可以防止急速上涨或下跌且超过+-1%的情况，而买入五次，就应该有五次对应的卖出，每次的盈利大概是1%或超过1%，您看呢？谢谢！

技术006

那还有一种情况。比如说，一直下跌买入5次后，出现上涨那么卖出操作2次，再然后又出现下跌，此时是在上次平仓的基准价上进行买入开仓，还是等待出现下跌卖出。即上涨和下跌是交替时。这里还小问题，加仓的基准价是每次开仓时记录的最新价。那么平仓时，也是按照平仓时的最新价作为基准价。还是沿用加仓时各个阶段的基准价。

总体需求是按照层级开仓和层级平仓。开仓次数和平仓次数不限。

David

技术006 发表于 2023-4-14 20:00
那还有一种情况。比如说，一直下跌买入5次后，出现上涨那么卖出操作2次，再然后又出现下跌，此时是在上次平 ...

如果一直下跌买入5次后，出现上涨那么卖出操作2次，再然后又出现下跌，我觉得应该此时是在上次平仓的基准价基础上再下跌后进行买入开仓。对于平仓时，也是按照平仓时的最新价为基准价的，您觉得可以吗？谢谢！

David

David 发表于 2023-4-16 10:11
如果一直下跌买入5次后，出现上涨那么卖出操作2次，再然后又出现下跌，我觉得应该此时是在上次平仓的基准 ...

总体需求是按照层级开仓和层级平仓。开仓次数和平仓次数理论上不限，但是是否可以设定一个参数N进行控制，您看可以吗？谢谢！