指标编写

会飞的野马

当然上面期价一直运行在bbi线之下才买空，后面的期价一直运行在bbi线之上才能再次买多

会飞的野马

其实在移动止赢后，以空单为例，期价无非两个方向，再次下跌到止赢前的最低点咱们再买空，如果上涨，实破BBi线就买多

会飞的野马

以多单为例移动止赢后，再次上涨，突破止赢时的最高点继续买多，如下跌，下跌过BBi线就买空，两个方向，哪个先到就买哪个方向

技术009

[PEL] 复制代码

variable:maxprofit:=0,P1:=0,P2:=0;//有仓位时最大获利幅度 //普通开仓
input:m1(4,1,100,10),m2(8,1,100,10),m3(16,1,100,10),m4(32,1,100,10);
bbi:(ma(close,m1)+ma(close,m2)+ma(close,m3)+ma(close,m4))/4;
input:ss(5,1,100,1);//开仓手数;
cz:=abs(bbi-ref(bbi,1));  
   
up:=bbi>ref(bbi,1);
down:=bbi<ref(bbi,1);
平空开多X:=up  and ref(up,1)  and  c>bbi and cz>ref(cz,1);
平多开空X:=down and ref(down,1) and c<bbi and cz>ref(cz,1) ;  

平空开多:=REF(平空开多X,1);
平多开空:=REF(平多开空X,1);

   
if 平空开多 then begin
sellshort(holding<0,HOLDING,LIMITR,O);
buy(holding=0,ss,LIMITR,O); 
if holding=0 then maxprofit:=0;
end
   
if 平多开空 then
begin
sell(holding>0,HOLDING,LIMITR,O);
buyshort(holding=0,SS,LIMITR,O);
if holding=0 then maxprofit:=0;
end
 
 
IF P1<>0 AND h>=P1 AND HOLDING=0 AND NUMPROFIT(1)>0 and c>bbi THEN   止盈后开多:BUY(1,SS,MARKETR); 
IF P2<>0 AND L<=P2 AND HOLDING=0  AND NUMPROFIT(1)>0 and c<bbi THEN 止盈后开空:BUYSHORT(1,SS,MARKETR);
 
//判断当前持仓状态下的最大盈利
win:=0; win2:=0;
if holding > 0 and enterbars >= 0 then
begin
P2:=0;
win:=(h-enterprice); //记录最大盈利点数
if win>maxprofit then  BEGIN   maxprofit:=win; P1:=H;END  
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
 
end
   
if holding < 0 and enterbars >= 0 then
begin
P1:=0;
win:=(enterprice-l); //记录最大盈利点数
if win > maxprofit then  BEGIN maxprofit:=win;P2:=L; END 
win2:=(maxprofit-win)/maxprofit*100; //最大盈利后的回调幅度
end
   

   
浮动盈亏点数:win;
最大盈利:maxprofit;
浮动盈亏幅度:100*win/AVGENTERPRICE;
   
//出现浮动亏损比如2％平仓
多止损:sell(浮动盈亏幅度 < -2,0,marketr);
if win2 >= 30 and win > 0 then
begin
多止赢:sell(1, 0,marketr);
end
 
 
//出现浮动亏损比如2％平仓
空止损:sellshort(浮动盈亏幅度 < -2,0,marketr); 
 
IF win2 >=30 and win > 0 THEN
BEGIN
空止赢:sellshort(1, 0,marketr);
END

if  holding=0 then maxprofit:=0;

持仓:holding;

做了些微调 主要是尽量使得回测和实际交易效果尽可能的贴近.

1.部分下单价格改成限价 以K的开盘价入场。这样做 是因为现在下单条件偏移了，固定时间间隔模式下基本上K开始时候就出信号开仓，那时候基本上成交价就在开盘价附近。否则以市价指令回测时候是用K的收盘价，对止盈止损信号的精准度有影响，周期越大偏差可能性越大。
2.代码里回撤止盈参数我改了方便测试，你可以自行调整回去。3.止盈止损 这块想要做得精细通常都是后台里操作更好。图表模型上往往做不到太精细，因为图表本身受限于自身是基于历史回测的一个基础，而回测是存在限制的。比如我当时下单时候是开盘时候下单的，成交也是开盘时候的，但是回测时候我用市价指令 最多用当前K收盘价作为成交价，这个偏差是很直接的。


止盈后开仓，一直是采用你说的方式执行的：




最后我建议你直接在模拟盘上测试下效果。或者至少对照图上信号校验下效果。

会飞的野马

收到

会飞的野马

假如用系统的移动止盈，以开空为例:止盈后程序在价格再次来到前低时会继续买多吗？

会飞的野马

买空吗

技术009

“假如用系统的移动止盈，以开空为例:止盈后程序在价格再次来到前低时会继续买多吗？”

系统自带的移动止盈就是只是单纯移动止盈，你如果是说系统移动止盈了，图表模型会不会在止盈后 在价格再次达到前低时开仓。 那这个其实2个没有相关性的。


就是你图上如果前面是有一个止盈的信号，那么现在价格再次小于等于那个前低 就会开仓。 和你用的系统移动止盈有没有执行，其实没啥关系。

还是前面说的，模拟账户 先测试下效果 多测试下看看效果。

销售166

好像意思不对。黄箭头不应开多仓，而是价格回到9184以上再次开多，如向下跌到黄箭头BBⅰ以下倒是准备开空了

销售166

箭头部分也不开空，而是在价格跌到红线处开空