仓位

文书平

技术006 发表于 2023-1-29 16:31
这种等价于通过holding函数判断的。当holding=0时才开仓。
例如：
buy(开多条件 and holding=0,.....); ...

HOLDING是在仓位上面做限制，我想过滤同一种交易信号。 有持仓的时候过滤跟持仓一样的信号，用其他条件可以开仓。FILTER(DP1,20); 类似这个可以过滤20日内的重复信号

技术006

没错，但是每次的问题都很泛泛，对解决问题没有实际意义。

你知道HOLDING 是什么意思吗？  -10<=HOLDING and HOLDING<=10
这句话只会让HOLDING 在正负10手之间。你现在没有限制住，是因为你代码逻辑有问题，不是这个限制条件的问题。
你代码逻辑中必然存在仓位限制遗漏的地方。

让你梳理自己的代码逻辑，剔除冗余和没有意义的代码。保证逻辑的清晰度，在你生搬硬套的代码结构上查问题，治标不治本。
如果你不打算整理，那你只能自己在代码中逐个语句增加输出，寻找逻辑漏洞。

技术006

文书平 发表于 2023-1-29 16:49
HOLDING是在仓位上面做限制，我想过滤同一种交易信号。 有持仓的时候过滤跟持仓一样的信号，用其他条件可 ...

如果你打算在一定周期范围内过滤那么使用FILTER函数，否者没有意义。你只能通过全局变量进行标记处理。

技术006

这种代码结构中，还有边界值你没有处理。例如：上图中的开空部分。当持仓确实等于-10时（其他条件同样成立时），依旧会进入下单语句体中。
【】K4空开1】的下单语句中，也会再执行一次开仓。
如果手数ordvol是动态计算或者是一个固定数量大于1的值，那么即使持仓没有达到-10，也可能会造成最后一次进入后超出期望的手数范围。（尤其是存在不同手数的加减仓情况下）

文书平

技术006 发表于 2023-1-29 17:10
如果你打算在一定周期范围内过滤那么使用FILTER函数，否者没有意义。你只能通过全局变量进行标记处理。

AUTOFILTER;  这个函数我是在金字塔论坛里面看到的，但是却用不了所以问下，在其他软件里面他的解释是可以直接过滤已经持仓的交易信号。另外我现在是图表交易，只能单向持仓，我仓位没有限制住好像不是  -10<= HOLDING<=10 的问题，我多条件开仓 用这个仓位限制在10手里面的，检查发现是有两个加仓语句里面没有做持仓限制，新的模型没用这句。
另外问下buy(开多条件 and holding<10,.....); 目前发现的是：当我持仓有8手了，符合新的开仓条件，新的开仓条件里面开仓是5手，这时候他开仓完成就是13手。达到13手以后不会再开仓。
还是说我有用holding<10 做限制，可以做到：当我持仓达到8手，新开仓条件大于2手他就不会开仓，或者说新开仓条件大于两手以后 他开仓但不会超过10手？

文书平

技术006 发表于 2023-1-29 17:10
如果你打算在一定周期范围内过滤那么使用FILTER函数，否者没有意义。你只能通过全局变量进行标记处理。

我是个新手，遇到的问题确实多，望理解

文书平

技术006 发表于 2023-1-29 17:21
这种代码结构中，还有边界值你没有处理。例如：上图中的开空部分。当持仓确实等于-10时（其他条件同样成 ...

就是超出了 ，但是超出了就不会再开仓

技术006

1. AUTOFILTER就是一开一平原则。只能通过holding进行等价实现。
2. 不管你是图表还是后台逻辑处理基本都是相同的。
3.【另外问下buy(开多条件 and holding<10,.....); 目前发现的是：当我持仓有8手了，符合新的开仓条件，新的开仓条件里面开仓是5手，这时候他开仓完成就是13手。达到13手以后不会再开仓。还是说我有用holding<10 做限制，可以做到：当我持仓达到8手，新开仓条件大于2手他就不会开仓，或者说新开仓条件大于两手以后 他开仓但不会超过10手？】

逻辑中没有体现边界控制（一次加仓直接从小于10手的状态变成大于10手的状态).   这种情况需要你自己在开仓之前进行逻辑条件控制。

伪代码段：

if  开仓条件  then begin
    //进行开仓前判断，holding+将要开仓的手数是否大于10，然后再决定是否开仓，还是只开到10。   手数:=if(holding+ordvol<10,ordvol,10-holding);
    buy(1,手数......);
end

文书平

后者两个止损都符合预期，前者不知道为什么会止损
这是我上次发现的

文书平

技术006 发表于 2023-1-29 17:40
1. AUTOFILTER就是一开一平原则。只能通过holding进行等价实现。
2. 不管你是图表还是后台逻辑处理基本都 ...

这个应该很有用，感谢