关于限价指令的区别

100019678 · 发表于 2022-10-18 22:26

想请教老师以下三个问题：
1、我发现在实盘里 LIMIT 和 LIMITR 并无区别，都是在同时间同价格开仓，但在做策略测试时结果又相差很大，岂不是有误导嫌疑？
2、请问专家，实盘时 market 和 marketr 有区别吗，如果还是在同时间同价格开仓或者平仓，那我在编写策略时岂不是必须用结果最差的那一个才能测试出真实结果？
3、以上四种限价指令在实盘时有无区别？如果想在次周期限价开仓，是否只有在程序化交易设置那里选走完一根K线为唯一？而在编写的策略里又应该用哪一个才最有利实际执行？

技术008 · 发表于 2022-10-18 23:46

看函数说明，带r的是本周起入场，不带的是次周期，这个只针对回测不一样
建议全部用带r的函数，本周期入场

100019678 · 发表于 2022-10-19 10:48

带r的是本周起入场，不带的是次周期，这个我了解，我主要是想知道如果想在次周期限价开仓，是否只有在程序化交易设置那里选走完一根K线为唯一？

技术009 · 发表于 2022-10-19 10:49

本帖最后由技术009 于 2022-10-19 10:51 编辑

这个区别仅仅是在回测中存在。
如果要实际下单时候此周期入场，那就是走完K模式。

100019678 · 发表于 2022-10-19 21:12

完蛋了，还以为找到了令人满意的策略，上回测的的当了

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