后台程序化的错误下单

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股票后台程序化运行如下代码（3秒周期，走完一根K线模式，没有勾选不间断监控）
  今涨停:DYNAINFO(54);
多赢DP9:ROUNDS(C,2)<ROUNDS(今涨停,2) AND TIME>=145600;（程序本意是收盘前不涨停卖出）
平多9:TSELL(多赢DP9 AND  TBUYHOLDINGEX('','',2)>0    ,TBUYHOLDINGEX('','',2),MKT);（这个是公式的299行，就是日志提示的触发行）
交易日志如下：
2022-08-05 09:30:00.197    【后台】603516 TSell 第 229 行 策略:<后台二板> 出现信号
2022-08-05 09:30:00.197    【后台】603516 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:100 类型:1 账户: 品种:603516
2022-08-05 09:30:00.197    【后台】实际账户持仓 100
2022-08-05 09:30:00.198    【后台】下单已发送

这个时间控制明显没有起到控制作用，是不是程序认为9点30点00，是在运行昨天最后一根K线。请问应该如何修改？是修改TIME代码为本机时间或者交易所数据时间来解决吗，还是其他方法？

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把TIME>145600修改为TIME>145600 AND TIME<145900 是不是也能解决这个问题？

技术009

对的。因为你是走完一根K模式。走完K就是本根K走完，次根K开始瞬间发单。比方说你程序一直在运行，你这时候也是会下单的。你这个信号是昨天收盘那个K的。 就是按照走完K模式来的。 除非你直接逻辑上限制掉最后几根K的信号。

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如果是昨天最后一根信号也是不会下单的，因为涨停最后几分钟是封住涨停的，早上开盘的时候没涨停，ROUNDS(C,2)<ROUNDS(今涨停,2)这一段是取得的当前价和今天的涨停价，但是当时时间2022-08-05 09:30:00.197 被计算机认为是昨天最后一根K线的时间才会下单。
把TIME>145600修改为TIME>145600 AND TIME<145900，这个开盘误下单问题可以解决吧？

技术009

你是三秒周期的话，这样是可以的。因为你三秒最后一个K是150000的K，

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还有如下一段代码的输出：
今涨停:DYNAINFO(54);
多赢DP3:=ROUNDS(C,2)>=ROUNDS(今涨停,2) AND DYNAINFO( 25)*100*C<500000 AND  DYNAINFO( 25)>0 AND TIME>=093000;
输出了如下数据：
2022-08-03 23:06:19.818    002564多赢DP3:0
2022-08-04 09:30:03.769    002564多赢DP3:1
2022-08-04 09:30:08.090    002564多赢DP3:1
2022-08-04 09:30:22.865    002564多赢DP3:0
这个股票今天并没有涨停，昨天一直封住涨停的，也就是30分03秒和30分08秒这2次计算都是用的昨天最后一根K线数据，DYNAINFO( 25)确是取得当时计算机上的最新的买一量，这样组合起来才可能输出1这个结果。这个问题在代码中如何修改才能避免？

技术009

你这个问题 我们本地先跟踪确认下。