请问老师为什么我的期货止损止盈策略不能有效降低回撤？

Vila

//止盈
WIN:=0;
WIN2:=0;
IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;
END

IF HOLDING<0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN2:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;
END
SELL(WIN>60,0,MARKET);
SELLSHORT(WIN2>60,0,MARKET);

//止损
SELL(WIN<-2,0,MARKET);
SELLSHORT(WIN2<-2,0,MARKET);

技术009

你说明问题 你不能只扔一段代码。代码我没看出来啥问题，这就是范例里的代码。你应该给出一个反应你这个问题的具体场景，截下图表上的信号之类的。

Vila

麻烦老师帮我看一下，这是我写的策略，用KDJ和BOLL对MACD金叉死叉做了限制，但无论是运行在5分钟线还是日线上回撤都特别高，请问老师问题出在哪里了呢？

//变量
INPUT:S(12,5,30,3);
INPUT:P(26,20,40,2);
INPUT:M1(9,2,20,2);
DIFF:=EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);//离差值
DEA:=EMA(DIFF,M1);//离差平均值
MACD:=2*(DIFF-DEA);//指数平滑异同移动平均线

INPUT:N(9,1,100,10);
INPUT:P1(3,2,10,1);
INPUT:P2(3,2,10,1);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//未成熟随机值
K:=SMA(RSV,P1,1);//K值
D:=SMA(K,P2,1);//D值
J:=3*K-2*D;//J值

INPUT:M(26,5,100,10);
INPUT:T(2,0.4,10,1);
MID:=MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER:=MID + T*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:=MID - T*STD(CLOSE,M);//布林下轨

手数:=SS;
INPUT:SS(1,1,10000,1);

//交易条件
平多:=CROSS(0,MACD);//平多条件
平空:=CROSS(MACD,0);//平空条件
开多:=CROSS(MACD,0);//开多条件
开空:=CROSS(0,MACD);//开空条件
多头安全区:=D<K<90;//KDJ多头安全区
空头安全区:=K<D;//KDJ空头安全区
多头状态:=MID<CLOSE<UPPER;//BOLL多头状态
空头状态:=LOWER<CLOSE<MID;//BOLL空头状态

//平仓交易系统
IF 空头安全区 AND 空头状态 THEN
SELL(平多,0,MARKET);

IF 多头安全区 THEN
SELLSHORT(平空,0,MARKET);

//止盈
WIN:=0;
WIN2:=0;
IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;
END

IF HOLDING<0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN2:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;
END
SELL(WIN>60,0,MARKET);
SELLSHORT(WIN2>60,0,MARKET);

//止损
SELL(WIN<-2,0,MARKET);
SELLSHORT(WIN2<-2,0,MARKET);

//开仓交易系统
IF 多头安全区 AND 多头状态 THEN
BUY(开多,1,MARKET);

IF 空头安全区 THEN
BUYSHORT(开空,1,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

技术009

你这个回撤平仓写的不对
https://www.weistock.com/bbs/for ... &extra=page%3D1

你参考原先的范例。

你这个win,win2 成了多和空 浮动盈亏比例。根本没体现任何回撤的思路。建议你自行看下上面范例里的操作方式。

Vila

老师，我按照范例修改过了，回测的结果仍旧不理想，请问是多仓和空仓的问题吗？

//变量
INPUT:S(12,5,30,3);
INPUT:P(26,20,40,2);
INPUT:M1(9,2,20,2);
DIFF:=EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);//离差值
DEA:=EMA(DIFF,M1);//离差平均值
MACD:=2*(DIFF-DEA);//指数平滑异同移动平均线

INPUT:N(9,1,100,10);
INPUT:P1(3,2,10,1);
INPUT:P2(3,2,10,1);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;//未成熟随机值
K:=SMA(RSV,P1,1);//K值
D:=SMA(K,P2,1);//D值
J:=3*K-2*D;//J值

INPUT:M(26,5,100,10);
INPUT:T(2,0.4,10,1);
MID:=MA(CLOSE,M);//布林中轨
UPPER:=MID + T*STD(CLOSE,M);//布林上轨
LOWER:=MID - T*STD(CLOSE,M);//布林下轨

手数:=SS;
INPUT:SS(1,1,10000,1);

//交易条件
平多:=CROSS(0,MACD);//平多条件
平空:=CROSS(MACD,0);//平空条件
开多:=CROSS(MACD,0);//开多条件
开空:=CROSS(0,MACD);//开空条件
多头安全区:=D<K<90;//KDJ多头安全区
空头安全区:=K<D;//KDJ空头安全区
多头状态:=MID<CLOSE<UPPER;//BOLL多头状态
空头状态:=LOWER<CLOSE<MID;//BOLL空头状态
VARIABLE:MAXPROFIT:=0;

//平仓交易系统
IF 空头安全区 AND 空头状态 THEN
SELL(平多,0,LIMIT,C);

IF 多头安全区 THEN
SELLSHORT(平空,0,LIMIT,C);

//开仓交易系统
IF 多头安全区 AND 多头状态 THEN
BEGIN
BUY(开多,1,LIMIT,C);
MAXPROFIT:=0;
END

IF 空头安全区 THEN
BEGIN
BUYSHORT(开空,1,LIMIT,C);
MAXPROFIT:=0;
END

//判断当前持仓状态下的最大盈利
WIN:=0;
WIN2:=0;
IF HOLDING>0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN:=(C-ENTERPRICE)/ENTERPRICE*100;
        IF WIN>MAXPROFIT THEN
                MAXPROFIT:=WIN;
        WIN2:=(MAXPROFIT-WIN)/MAXPROFIT*100;
END

IF HOLDING<0 AND ENTERBARS>0 THEN
BEGIN
        WIN:=(ENTERPRICE-C)/ENTERPRICE*100;
        IF WIN>MAXPROFIT THEN
                MAXPROFIT:=WIN;
        WIN2:=(MAXPROFIT-WIN)/MAXPROFIT*100;
END

//止损
SELL(WIN<-2,0,LIMIT,C);
SELLSHORT(WIN<-2,0,LIMIT,C);

//止盈
SELL(WIN2>60 AND OPENPROFIT>0,0,LIMIT,C);
SELLSHORT(WIN2>60 AND OPENPROFIT>0,0,LIMIT,C);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;

技术009

是平仓没体现从高点回撤的效果？

代码上还有点问题 你这个if后面条件不是完整的开仓条件，导致全局变量的重置根本不是和开仓一致的。


//开仓交易系统
IF 多头安全区 AND 多头状态 and holding=0 THEN
BEGIN
BUY(开多,1,LIMIT,C);
MAXPROFIT:=0;
END

IF 空头安全区 and holding=0 THEN
BEGIN
BUYSHORT(开空,1,LIMIT,C);
MAXPROFIT:=0;
END

Vila

老师，我照您说的添加了“Holding=0”，也检查了图表上的交易信号，是体现了从高点回撤时平仓的，但很奇怪，您看我附上的两张图片，2021年7月30日01：55：00这个时刻，图表上显示的交易信号是“平多/开空”，回测结果中显示的交易是“平空/开多”，两边的价格也不相符，请问是哪里出问题了呢？ [url=][/url]

技术009

你看下回测的第一笔交易和图表上的是不是一致的。

有时候是图上和你回测时候数据起点位置不一样导致的额。

Vila

老师，回测起点时的两笔交易不一致，后面的时间就基本一致了，但都存在多空仓相反的情况。而且有些交易会会延后到交易点的下一个时刻才交易成功，请问老师限价交易本身就存在这种情况吗？

技术009

那就是起点差异导致的。

你直接


在图上右键  然后这样回测，数据量这样就一样了。